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银行间同业拆借与债券交易系统周评

2004年11月15日 16:50 来源: 中国债券信息网 【字体:


    本周全国银行间同业拆借与债券交易系统成交量比上周增加,共成交1360笔,成交金额为2669.78亿元,与上周2364.78亿元相比增加了12.90%,日均成交533.96亿元。其中,信用拆借共成交153笔,总计305.60亿元,与上周194.24亿元相比增加了57.33%;债券质押式回购成交804笔,累计1904.73亿元,与上周1567.7119亿元相比增加了21.50%;现券成交381笔,总计423.20亿元与上周547.41亿元相比减少了22.69%;债券买断式回购成交22笔,与上周41笔相比减少了19笔;成交量累计36.25亿元,与上周55.42亿元相比减少了34.59%。

    一、利率和债券指数走势

    本周信用拆借加权平均利率为2.2820%,与上周2.2829%相比下跌了0.0009个百分点;6个交易品种中4涨2跌,周涨幅最大的为IBO021品种,比上周涨12.70%,周跌幅最大的为IBO014品种,比上周下跌10.32%,本周走势最稳定的品种为IBO2M品种,比上周涨了0.99%。

    本周债券质押式回购加权平均利率为2.1734%,与上周2.2554%相比下跌了0.0820个百分点;8个交易品种中2涨6跌,周涨幅最大的为R4M品种,比上周涨2.21%,周跌幅最大的为R001品种,比上周下跌6.07%,本周走势最稳定的品种为R021品种,比上周涨了2.11%。

    本周债券买断式回购加权平均利率为2.2973%,与上周2.3115%相比下跌了0.0142个百分点;3个交易品种中1涨2跌,周涨幅最大的为OR1M品种,比上周涨14.45%,周跌幅最大的为OR007品种,比上周下跌3.78%,本周走势最稳定的品种为OR014品种,比上周跌了2.19%。

    本周货币市场基准利率系列指标相比上周总体微跌,其中B0指标波动较大。B0一周走势为2.1454%、2.1686%、2.1548%、2.1408%、2.1384%,周末指标比上周末2.1754%下降了3.7个基点;B2W为2.177%,比上周末2.1797%下降0.3个基点;B1M为2.1578%,比上周末2.1659%下降0.8个基点;B2M为2.16%,比上周末2.1651下降了0.5个基点;B4M为2.1625%,比上周末2.1676下降0.5个基点;B6M为2.1738%,比上周末2.1794下降0.6个基点。

    本周债券综合指数收盘为1163.68点,比上周1158.59点上升了5.09点;债券交易品种中37涨13跌4个持平,周涨幅最大的为030001,比上周上涨10.06%,周跌幅最大的为030203,比上周下跌了7.24%。

    二、品种的分布

    在交易品种方面,信用拆借IBO007成交量为最大,所占份额达到66.55%,其次是IBO014成交量,所占份额达到16.50%;其中6个品种成交量4增2减,IBO014品种的成交量增加最快,比上周增加384.81%。

    债券质押式回购以R007品种的成交金额最大,所占份额达到65.39%,其中8个品种成交金额6增2减,R3M品种的成交金额增加最快,比上周增加510.77%。

    现券以04国债09品种的成交金额最大,所占份额达到19.15%,其中51个品种成交金额24增27减,04国债07品种的成交金额增加最快,比上周增加6003.65%。

    债券买断式回购以OR014品种的成交金额最大,所占份额达到46.43%,其中3个品种成交金额全部下跌.。

    三、资金流向

    全国性商业银行信用拆借交易最为活跃,拆入19笔,拆出111笔,总成交金额为333.81亿元(拆入加拆出),占系统总成交金额的54.62%。成交量前三名分别为中国建设银行股份有限公司,国家开发银行和中国民生银行营业部。从地区成交看,信用拆借主要集中在北京、上海和深圳地区。

    债券质押式回购交易主要集中于全国性商业银行、城市商业银行和其它金融机构,分别占质押式回购总额的46.11%、24.15%和18.62%。成交量前三名分别为中国农业银行、中国银行和交通银行。债券质押式回购正回购以北京、深圳和上海为最多,而逆回购则主要集中在北京、上海和深圳。

    现券交易中,全国性商业银行和其它金融机构较为活跃,它们的成交量分别占总量的40.28%和33.99%。

    债券买断式回购交易主要集中于城市商业银行和其它金融机构、全国性商业银行,分别占买断式回购总额的53.60%和23.76%、15.39%。成交量前三名分别为上海银行和宁波鄞州农村合作银行、交通银行。债券买断式回购正回购以上海和浙江、山东为最多,而逆回购则主要集中在上海和内蒙古、江苏。

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