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数据影响偏中性 债市活跃度有所回升

2010年08月12日 09:16 来源: 中国证券报 【字体:

  □大通证券 徐虹

  11日,国家统计局公布了7月经济数据,各项数据基本落在市场预期范围的下限,对债市整体影响偏中性。当天,银行间市场成交活跃度有所回升,成交笔数1278,较前一交易日增加90笔,成交总金额3186亿元,较前一交易日增加61亿元,利率产品表现强于信用产品。

  国债方面,成交品种多以中长期品种为主,中长债收益率小幅下行。2.81年10附息国债16成交在2.3%附近,4.77年的10附息国债13成交在2.57%附近,6.95年的10附息国债22成交在2.83%附近,9.99年的10附息国债24成交在3.32%附近;金融债方面,4.77年的10国开12成交在2.99%-3.05%附近,7.03年的07国开15成交在3.46-3.48%附近,9.96年的10国开18成交在3.53-3.55%附近。

  资金市场依然平静,货币市场利率窄幅波动,隔夜品种加权平均利率持平于1.47%,7天品种收报1.70%,较前一交易日下行4BP,14天品种上行1.4BP至1.73%。此外,Shibor各期限品种也以窄幅震荡为主,涨幅最大的是1个月品种,上涨了2.46BP,收报2.14%;1周品种下行2.49BP至1.71%;其余品种涨幅都在一个基点以内。

  整体而言,7月经济数据公布,市场对CPI上行预期兑现,债市利空因素正在释放。同时美国继续低利率政策不变,美国国债收益率下降对国内债市构成利多。未来债券市场的主要风险在于近期债券发行频率过密,供给增长较快。

  专家:徐虹

  机构来源:大通证券

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