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同业存款利率高企波及回购交易 昨一个月回购利率大幅走高

2010年08月13日 10:14 来源: 上海证券报 【字体:

  昨天,银行间货币市场资金仍然供给充裕,短期品种交投活跃,利率基本保持稳定,1个月品种仍保持10亿以上的成交,但利率大幅走高,可能会对近期的同业存款价格有所扰动。长期品种中2个月和4个月品种依然有零星成交,受1个月品种利率走高的影响,2个月回购利率顺势而上。

  质押式回购昨成交总量达到4346.15亿,较前一交易日增加约3.5%,这主要来自于隔夜回购交易量的增加。当日隔夜回购成交量达到3802.9亿,开盘利率依然是与前加权利率持平,成交在1.48%,盘中最低成交价维持在1.40%,成交区间拉宽,最高价在1.78%,介于14天和21天加权利率之间,但盘终加权利率依然维持在1.48%左右。7天回购交易量与前日相差不大,减少约50亿,开盘价较前加权利率上行3BP,成交在1.73%,早盘最高价又创新高,达到2.08%附近,与前一交易日类似,接近隔夜成交价1.49%的价格迅速将加权利率拉低至1.73%,随后保持稳定。近日7天回购利率仍保持在5BP范围内的扰动。14天回购量随7天回购交易量的减少而减少,跌破百亿,在90亿附近,加权利率小幅下行至1.72%,和7天回购利率再次形成倒挂。21天回购品种成交量依然较少,成交利率也随14天利率的走低报收在1.83%。

  尽管1个月回购利率前日收盘于1.85%的低位,但昨天首笔交易开盘在2.0%,与前加权利率持平,盘中2.40%的成交价将加权利率拉高约14BP至2.14%附近,居高不下。目前1个月以上品种同业存款利率居高不下,回购利率和同业存款利率利差较大,从而抬升了成交相对活跃的1个月的回购利率。长期品种中,虽然2个月品种仅有不足2亿的成交量,但1个月利率的走高带动了2个月回购利率上行22BP至2.47%。此外,4个月回购利率稳定在2.45%。

  昨天人民银行发行了2010年第六十九期中央银行票据,期限为三年,发行规模为860亿,较上期发行量增加10亿,中标利率在2.65%,持平。本周暂停了3个月央票的发行,但同时进行了91天的央行正回购操作,回购量为400亿,中标利率仍然与上期持平在1.57%。本周实现净回笼870亿。

  上海银行间同业拆放利率Shibor昨短期品种整体波动不大,7天和1个月品种有不足2BP的上下扰动。其中隔夜利率小幅上行0.41BP,报收在1.4729%, 7天回升1.95BP,报收在1.7263%, 14天保持稳定在1.7421%,1个月品种下行1.12BP报收在2.1292%。三个月以上的长期品种上行范围在0.49BP以内,3个月和6个月品种分别报收在2.4646%和2.5165%,9个月和1年品种分别报收在2.5577%和2.6166%。

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