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跨节回购品种成交量成倍增加

2010年09月14日 10:59 来源: 上海证券报 【字体:

  周一,银行间货币市场资金面继续保持宽松,短期品种交投活跃,隔夜利率继续走低,成交量继续有所放大。以7天-1个月为代表的中短期品种,受跨节因素影响,需求持续增加,市场上供给充裕,利率上行明显。长期品种方面,近日成交品种有所减少,可能是受1个月品种价格大幅走高影响,少量成交的长期品种利率甚至超过同期限同业存款价格。

  质押式回购周一成交总量4636.6亿,较前一交易日增加约8.8%,中短期品种回购量都有明显的增加。当日隔夜回购成交量达到3776亿,回购利率依然是低开在1.45%,为盘中最低价,低于前收盘价约11BP,尽管最高价跳至2.20%,但加权利率再度下行4BP,报收在1.52%附近,由于利率一直徘徊在低位,机构需求保持旺盛。随着节日的临近,7天回购需求有所增加,开盘价在2.50%,比前收盘利率高出21BP,尽管盘中在1.8%-2.60%区间内均有成交,加权利率仍上行约10BP,报收在2.39%附近。14天和21天品种由于分别跨越中秋节和国庆节,当日成交量达到前日的两到三倍,其中14回购开盘价高开30BP成交在2.60%,最后加权利率也稳定在2.61%附近,成交量达到95.7亿。与14天回购类似,21天品种也是成交热点,尽管开盘价平稳在2.50%,盘中3.24%的价格还是最终将加权利率推至2.86%,上行幅度超过38BP。当天1个月回购量仍稳定在90亿以上,但开盘一跃达到3.0%,盘中更有在3.6%的高位成交,加权利率上行35BP至3.03%。长期品种方面,1个月资金利率的飙升带动长期利率走高,使得成交量大幅减少,回到前期的清淡水平。2个月成交量仅为3.7亿,利率上行46BP至3.15%。此外,当日仍有零星4个月品种成交,加权利率在3.4%。

  周一无公开市场操作,周二人民银行将发行2010年第八十期中央银行票据,期限为一年,发行规模为890亿,较上期560亿的发行量增加近六成。但相比上周到期量达到2740亿,本周到期释放资金仅为850亿,本周公开市场实现净回已无悬念。

  尽管回购市场资金充裕,周一上海银行间同业拆放利率Shibor除隔夜品种继续走低以,随着两节的临近,其余短期品种均大幅反弹。具体的,隔夜品种下行6.2BP报收在1.4963%,7天上行12.26BP报收在2.4008%,21天和1个月品种涨幅最大,分别在29.93BP和21.50BP,报收在2.60%和2.8392%。长期品种方面,利率相对保持稳定,上行幅度在0.82BP。具体的,3个月和6个月品种分别报收在2.5418%和2.5556%,9个月和1年品种分别报收在2.5906%和2.6495%。

  (南京银行(601009)金融市场部 颜昕)

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