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资金面维持宽松 跨季需求爆发

2010年09月15日 10:35 来源: 上海证券报 【字体:

  昨一个月品种成交创今年新高,利率创下半年次高

  昨天,银行间货币市场资金面继续保持宽松。当天成交量继续有所放大,特别是1个月品种,成交额达到269亿,接近前期的三倍,创下今年以来新高。利率方面,隔夜、21天和1个月品种利率上行明显,长期品种交投依然冷清。

  从目前回购市场情况来看,虽然预计“两节”前后不会出现明显的资金紧张情形,市场资金供给有所保证,但是各期限品种资金利率在节后出现大幅回落的可能性不大,有可能出现资金充裕但是利率保持稳定上行的局面。

  质押式回购昨天共成交4956.9亿,较前一交易日增加约6.9%,中短期品种回购量都有明显的增加。当天隔夜回购成交量达到3935亿,回购利率高开在1.60%,随后也一直稳定于此,午后2.5%的最高价将加权利率推高至1.626%,较前加权利率上行10.6BP。7天回购需求继续有所增加,开盘价在2.30%,比前收盘利率下行近10BP,盘中在2.005%-2.50%区间内均有成交,加权利率下行6BP,报收在2.367%附近。14天交易量稳定在95亿附近,加权利率持平在2.61%。目前大行为保持节日期间的资金备付,融出资金期限基本以14天以内为主。而像基金,最近随着21天和1个月品种利率的上行,融出意愿增强,当天21天回购量也达到81亿左右,上午加权利率较为稳定,在2.88%附近,到下午加权利率已经在不知不觉中上行到2.99%,预计今天很快将突破3%。而1个月品种,昨天供需都很踊跃,成交量接近前日的三倍,达到269亿,而加权利率也是水涨船高,上行约12BP至3.15%。长期品种方面,仅2个月品种有9亿的成交量,利率上行加权利率上行5BP至3.19%。

  尽管回购市场资金充裕,昨天上海银行间同业拆放利率Shibor整体上行明显,主要表现在短期品种。具体的,隔夜品种上行10.25BP,报收在1.5988%,7天品种回落1.45BP报收在2.3863%,21天和1个月品种涨幅分别在1.53BP和25.41BP,报收在2.6123%和3.0933%。

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