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货币市场资金面未如预期般紧张

2010年09月17日 09:04 来源: 上海证券报 【字体:

  昨天银行间货币市场资金面整体供给充裕,资金没有如预期般紧张,中短期品种交易量都有所减少,隔夜回购利率小幅下行,7天回购由于刚好跨越中秋,适逢本月20日需缴款的新发债券较多,加权利率当天大幅走高。长期品种交易仍然不活跃。由于个别大行受定向央票影响,导致国有商业银行资金融入量大幅增加,但与此同时,政策性银行增加了融出规模,近日融出占比都达到接近三成,因此市场上资金流动性依然能有所保证。

  质押式回购昨成交总量达到4133.2亿,较前一交易日减少约8.6%。当天隔夜回购成交量达到3400亿,隔夜回购利率依然高开在1.75%,盘中在1.50%-1.76%也都有成交,加权利率最终落在1.67%左右,较前日下行约1.5BP。7天回购交易量有小幅增加,开盘在2.20%,但随后一路走高,2.67%的最高价将加权利率带至2.53%。成交量比前日增加104亿,交易量的增加可能与20日大量新发债券缴款有关。相比之下,14天的品种反倒回落不少,虽然开盘价与前收盘利率持平,盘中亦有2.26%的低价成交,加权利率最终下行20BP至2.48%。由于资金供给的相对充裕,随着14天回购量的减少,当天21天回购量缩水至30亿左右,仅为前期的三分之一水平,加权利率小幅上行3BP至3.30%。1个月品种供需依然旺盛,成交量达到156.5亿,而加权利率稳定在3.33%。长期方面,仅2个月品种依然有10亿左右的成交量,利率下行5BP至3.25%。

  公开市场方面,昨天发行2010年第八十一期中央银行票据,期限为3个月,发行规模为140亿,发行利率持平在1.57%,持平。同时进行的还有91天正回购操作,交易量200亿,中标利率也在1.57%,至此不考虑定向央票到期因素,本周净回笼资金达380亿。

  回购市场资金供给相对平衡,昨上海银行间同业拆放利率SHIBOR整体上行明显,14天品种回落显著。具体的,隔夜品种下行1.08BP,报收在1. 6588%,7天大幅上行29.11BP报收在2.5275%,14天下行16.19BP,报收在2.5194%, 1个月品种涨幅在4.97BP,报收在3.3158%。长期品种方面,相对保持稳定,上行幅度在0.49BP范围内。具体的,3个月和6个月品种分别报收在2.5657%和2.5687%,9个月和1年品种分别报收在2.5967%和2.6555%。

  (南京银行金融市场部 颜昕)

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