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短期资金供给充足 跨年需求升温

2010年10月14日 10:38 来源: 上海证券报 【字体:

  昨天银行间市场资金供给充裕,短期资金中隔夜利率继续保持稳定,7-14天品种有小幅反弹, 1个月品种下行趋势依然明显。此外,跨年资金需求依然旺盛,当天3个月的回购资金交易量继续增加,但利率有所回落。

  质押式回购昨天共成交3442.4亿,较前一交易日减少约12%。当天隔夜回购成交量为2808亿,由于资金面的充裕,短期资金出现供大于求的局面,隔夜回购利率持平在1.64%。7天回购需求有所减弱,加权利率小幅回升1.5BP至1.92%,成交量减少至386亿。14天利率小幅回升,加权利率随7天利率上行而上行约4.5BP至2.09%,保持93亿左右的成交量。21天品种仍然仅有11.4亿的成交,加权利率维持在2.10%。1个月回购利率小幅波动,变化不大,上行约2BP,加权利率收在2.36%,而同期1个月Shibor仍在大幅走低,试图缩小回购利率和SHIBOR的利差,目前利差异缩小至20BP。长期品种方面,2个月加权利率也有所回落,昨加权利率收在2.40%,下行约2BP。3个月期限品种由于具备跨年优势,融入报价踊跃,成交量继续放大至80.5亿,接近前一交易日的两倍,加权利率反倒小幅下行至2.65%,从成交明细来看,成交利率也维持在2.65%,相当平稳。另外,4个月的回购资金也有10亿左右的成交,但加权利率飙升至3.2%。

  此外,相关交易员也表示,差额准备金率的上调对其自身流动性影响并不大,而且施行期也仅为两个月,目的可能仅是对冲近两月公开市场相对较多的到期资金,资金面未有收紧迹象。

  由于资金面保持宽松,昨天上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜品种持平,7天和14品种小幅反弹,1个月品种继续大幅走低。具体的,隔夜品种下行0.17BP,报收在1.6358%,7天上行1BP,报收在1.9125%,14天品种上行2.29BP,报收在2.0667%,1个月继续下行9.40BP报收在2.5450%。长期品种方面,涨幅在0.56BP以内,具体地,3个月和6个月品种分别报收在2.6406%和2.6232%,依然形成倒挂,9个月和1年品种分别报收在2.6447%和2.6831%。

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