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短期资金供大于求

2010年10月15日 10:28 来源: 上海证券报 【字体:

  周四,银行间市场资金供给充裕,短期资金中除7天品种有小幅上行以外,隔夜、14天和1个月品种利率都有不同程度的下行。此外,跨年资金需求依然存在,除3个月品种以外,4个月和6个月的长期品种当日也均有成交。周五四大国有商业银行以及两家股份制银行,将由于实行差额准备金而缴款,尽管目前市场上资金宽裕,但是央行实行适度宽松流动性的操作取向不曾有所改变。

  质押式回购周四成交总量达到约3483.67亿,较前一交易日基本持平。当日隔夜回购成交量为2631.5亿,由于资金面的充裕,短期资金出现供大于求的局面,隔夜回购利率继续下行约2BP,报收在1.62%,盘中一度出现1.44%的超低价。由于近期有新转债发行,7天回购需求有所抬头,加权利率小幅回升1.5BP至1.93%附近,成交量回升至544.6亿。14天和21天利率均小幅回落,加权利率不约而同地来到2.06%附近,14天成交量也随7天回购的增多而有所增加,日成交量在161亿左右,21天仍然仅有14亿左右的成交。1个月回购利率近期一直处于下行通道之中,昨日更是大幅下行12BP,加权利率仅为2.23%,尽管同期1个月Shibor仍在大幅走低,试图缩小回购利率和SHIBOR的利差,但目前利差仍在20BP以上,预计1个月SHIBOR仍会继续走低。长期品种方面,2个月加权利率保持相对稳定,加权利率小幅上行1.6BP收在2.42%,成交量有较大程度的放大,接近30亿。前日遭到热抢的3个月跨年品种,当日有所降温,成交仅有8亿,受开盘价走高的影响,加权利率上行约9BP至2.74%,但是考虑到目前宽松的资金面,10月到期资金又高达5720亿,市场上普遍对年末的资金面持乐观态度,跨年资金利率大幅上行可能性并不大。此外,4个月和6个月品种都有成交,其中4个月品种有高达25.8亿的成交,加权利率回落42BP。6个月品种在3.10%仅有五亿的成交。

  周四,资金面保持宽松,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜品种持平,7天和14品种依然小幅反弹,1个月品种继续大幅走低。具体的,隔夜品种下行1.71BP,报收在1.6187%,7天上行2.58BP,报收在1.9383%,14天品种上行1.29BP,报收在2.0796%,1个月继续下行8.67BP报收在2.4583%。长期品种方面,涨幅在0.53BP以内,具体地,3个月和6个月品种分别报收在2.6442%和2.6272%,依然形成倒挂,9个月和1年品种分别报收在2.65%和2.6843%。

  (南京银行(601009)金融市场部 颜昕)

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