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资金面维持宽松局面 短期资金价格维持低位

2010年11月05日 07:39 来源: 上海证券报 【字体:

  周四资金面依然维持极其宽松的局面,流动性充裕的机构面临较大的资金融出压力,各期限品种利率均保持稳定,年内到期的1个月和2个月资金仍然没有成交。从中介报价来看,当天有机构主动要求减点融出跨年资金,比加权利率低10BP左右,受此影响,长期品种成交量相对前几日有少量的增加。

  周四全天质押式回购共成交3815.23亿,与前一交易日相比减少仅1.32%。当天隔夜回购成交量为3239.5亿,比前一交易日减少122.86亿。隔夜加权利率略低于1.57%,与前一交易日微降1BP左右,日间成交价在1.50%—1.70%之间波动。7天回购成交量维持在434亿左右,前日回购利率大幅跳水,昨天基本维持在前日的加权水平,仍然在1.82%附近,盘中最低利率依然是与隔夜品种利率持平。14天成交量有所放大,突破百亿,但加权利率依然稳定在1.95%左右,几乎没有变化。21天加权利率小幅下行约4BP至2.06%,成交量仅在17.7亿左右。年内到期的1个月和2个月回购品种依然没有成交,源于需求不足,相比21天以内品种,在流动性如此宽裕的情形下,此二品种利率居高不下,没有优势。更长期限的,跨年品种中3个月、4个月和6个月品种均有成交,其中3个月品种加权利率几乎仍持平在2.89%附近,而4个月品种率先走低,成交量也是突破10亿,加权利率在2.71%,较开盘利率直降20BP,中介方面也有低于加权利率10BP的融出报价,但从成交来看,供给有限,需求也并不旺盛。6个月期限资金利率仍然在3.15%左右,虽有小幅走低,但仍在高位徘徊。

  周四央行发行第九十六期央行票据,发行规模仅150亿,期限为三个月。收益率在1.7726%,仍然维持加息后的利率水平。央行并未进行正回购操作。加上周二的公开市场操作,本周净回笼资金量仅为5亿。

  周四上海银行间同业拆放利率小幅波动,整体保持稳定。隔夜品种下行1.46BP,报收于1.5592%。1周品种小幅上行0.27BP,报收在1.8210%,14天品种下行0.73BP,报收在1.9523%,一个月品种几乎持平,报收在2.6498%。长期方面上升幅度收窄,在0.36BP以内,3个月和6个月期限品种分别报收在2.8448%和2.8671%,9个月和1年期分别在2.8964%和2.9347%的水平。

  (南京银行(601009)金融市场部)

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