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7天回购利率大跌后无力反弹

2010年11月09日 08:02 来源: 上海证券报 【字体:

  周一资金面依然维持极其宽松的局面,流动性充裕的机构面临较大的资金融出压力,7天回购利率在经历上周五暴跌21BP之后,昨天仍徘徊在低位水平。类似的,上周1个月品种在连续数日没有成交后,上周五同样是直线下降30BP,昨天成交也呈现出相对踊跃的态势。随着年末的临近,不少机构对跨年资金的需求再度涌现,为了避免对质押债券的占用,以拆借需求为主。

  周一全天质押式回购共成交3887.51亿,与前一交易日相比小幅增加约130.6亿。隔夜回购成交量为3298.7亿,比前一交易日增加约59.2亿。隔夜加权利率在1.53%附近,比前一交易日微降0.6BP左右,日间成交价在1.46%-1.61%之间波动,水平下移约10BP。7天回购成交接近500亿左右,上周五7天回购利率大幅跳水,当天也仅是小幅反弹约2BP,加权利率在1.63%附近,盘中最低利率也仅比加权利率低6BP左右。14天成交量有所萎缩,成交量减半至50亿左右,但加权利率依然稳定在1.89%左右,几乎没有变化。21天加权利率持平在2.05%,成交量仅有4.48亿左右。年内到期的1个月品种,上周连续两个交易日没有成交,上周五加权利率暴跌后,当天稳定在2.33%的低位,成交量回升至前期水平,接近30亿。跨年且不跨春节的品种,成交在2.8%--2.9%左右,4个月品种虽然加权利率在3.05%,但从中介报价来看,跨春节以及半年期限资金主动报价都在3.20%—3.50%附近,市场成交稀少。

  周一上海银行间同业拆放利率小幅波动,整体保持稳定。隔夜品种下行0.37BP,报收于1.5288%。一周品种经历上周五大幅走低后当天小幅反弹3.02BP,报收在1.6340%,14天品种下行1.67BP,报收在1.9108%,尽管一个月品种回购利率大幅走低,但同期Shibor几乎持平,报收在2.6238%。长期方面上升幅度收窄,在0.41BP以内,3个月和6个月期限品种分别报收在2.8470%和2.8690%,9个月和1年期分别在2.8982%和2.9389%的水平。

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