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中债收益率曲线和指数日评2010年12月02日

2010年12月03日 10:55 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  在资金面逐步缓解的情况下,今日债券市场继续回暖,利率产品收益率小幅下行。其中,10年期国债表现尤为抢眼,在昨日回落至3.89%的基础上,今日继续下行3.1bp,至3.8609%的水平。金融债走势与国债相似,7-10年期平均下行2.5bp。3年期央票尾盘收益率出现上行,10央行票据74收于3.7-3.66%的水平,与昨日曲线相比上行1.74bp。

  与利率产品相比,信用产品表现僵持。尽管4年期附近的10中石油MTN1和10中油股MTN3报价收益率继续下探,但成交没有跟上报价的水平,10中油股MTN3成交在4.80%的水平。新发行的中短期票据仍然在折价成交,没有下行趋势。因此,1年期短融AAA曲线上行2.52bp,至3.68%的水平;3年中票上行2.97bp,至4.477%;5年中票在市场价格带动下小幅下行1bp至5.0207%。

  企业债市场逐渐出现一些买盘,但收益率维持在高位。06嘉交通债(AAA,5.18年)成交在5%;09宁城建债(AA+(2), 3.73年)成交在5.55%,与双边报价水平一致;10镇江水投债(AA(2),6.42年)成交在6.43-6.46%。今日企业债曲线保持盘整,个别信用级别曲线收益率在市场价格带动下微幅上行。

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)上涨0.0458%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.0547%。全市场平均到期收益率为4.0862%,平均市值法到期收益率为3.7071%,平均市值法久期为4.1201。

  市场基本面分析

  今日银行间债券市场交易结算面额共计5661.58亿元,较前一交易日减少208.43亿元。其中,现券交易面额2792.99亿元,较前一交易日增加218.63亿元;质押式回购结算量比前一交易日减少459.87亿元,总计2762.69亿元;远期交易发生6笔,共计16.90亿元。

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