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中债收益率曲线和指数日评2010年12月03日

2010年12月04日 14:20 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  根据公开资料显示,11月宏观经济数据和中央经济会议即将在12月中旬发布和召开,市场观望情绪占据上峰,今日收益率基本保持稳定。从利率产品看, 5年和6年期国债下行2bp左右;10年期国债反弹0.9bp至3.8699%。3个月央票收益率出现一些松动有所下行,但3年期表现僵持,收益率上行0.84bp至3.6884%。

  信用债方面,新发短融仍然折价出售,10苏交通CP03成交在3.85%-3.9%左右。3年期中票表现较为抢眼,在市场价格的带动下,AAA3年期下行1.8bp至4.459%;5年期中票收益率有所上行, 10中铝MTN2和10京机电MTN1成交在4.97%和5.01%的水平, 带动5年期中票上行1.65bp至5.0372%。企业债成交略有增加,市场关注点集中在3-5年期,成交价格基本企稳,收益率与前一日估值相比高1-2bp。

  浮动利率产品中,Shibor浮动金融债受到市场追捧,09农发11和10国开09报价普遍下行3-4bp,价格上涨约0.4元。尽管 1Y浮动金融债部分期限买盘收益率有所松动,但整体收益率保持在较高水平,机构买入意愿较弱。

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)上涨0.0142%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.0236%。全市场平均到期收益率为4.0835%,平均市值法到期收益率为3.6976%,平均市值法久期为4.0959。

  市场基本面分析

  今日银行间债券市场交易结算面额共计5667.69亿元,较前一交易日增加6.11亿元。其中,现券交易面额2948.93亿元,较前一交易日增加155.94亿元;质押式回购结算量比前一交易日减少143.26亿元,总计2619.43亿元;远期交易发生6笔,共计12.40亿元。

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