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跨年资金需求异常旺盛

2010年12月10日 07:24 来源: 上海证券报 【字体:

  周四银行间市场短期资金供给充裕,但是短期资金的丰富,并不意味着年底以前资金面的持续宽松,从市场需求来看,一个月以上的资金需求异常旺盛,尽管本日加权利率有所走低,但市场上一个月的回购报价基本都在4%以上。许多大行对于资金融出期限都严格限制在年内,跨年资金存量非常有限,短期资金的充裕掩盖不了年底这波潜在的紧张行情。利率方面,短期资金利率依然受开盘利率影响颇深,随之涨跌。长期方面,虽然一个月品种意外下行,但是整体来看,利率仍处在上行通道之中。

  周四全天质押式回购成交3521.05亿,尽管与前一交易日相比相差不大。短期资金方面,隔夜资金供给充裕,回购利率的涨跌与资金的充裕程度似乎并没有直接的关系。本日隔夜回购利率在度低开,开盘在1.90%,随后还有成交在更低的1.60%,但很快,几笔大额回购成交在2.01%之后,市场利率得到稳定,盘终加权利率亦收在2.01%附近。7天回购利率本日较为稳定,开盘平稳,盘中也波动不大,对于资金融出方来说,7-14天因为不跨年,是最为稳妥的品种,供给较多,需求则较为平淡,全天7-14天品种总共交易量在470亿附近,两个品种利率变化都不大,分别报收在2.49%和3.32%。21天回购品种虽然尚未能跨越元旦,赶在年底之前到期,但资金利率已开始向1个月品种看齐。同样受开盘价高开的影响,最终加权利率报收在3.58%,较前一日大幅上行约22BP。一个月品种本日成交超过110亿,但市场供给很少,由于早盘有大笔交易都成交在低位,意外拉低了一个月回购利率,本日加权利率收在3.54%,与21天回购利率形成倒挂。跨越春节的2个月-4个月品种,成交总量在25亿左右。利率基本与前一交易日持平。分别在3.94%和4.10%。

  周四公开市场发行第一百零八期央行票据,期限为三个月(91天),发行量依然50亿,中标利率在1.8131%,持平,未进行正回购操作。本周公开市场仍呈净投放,总量在640亿。

  周四上海银行间同业拆放利率方面,各期限品种波动在11BP以内。具体地,本日隔夜Shibor下行8.87BP至2.0092%,七天回落1.4BP至2.4889%。2周报在3.3352%,小幅上行3.99BP。1个月品种本日下行1BP至3.7525%。短期品种和长期品种依然呈现明显的倒挂。长期品种方面,3个月品种上行幅度超过10BP,,报在3.5292%,其余品种上行幅度在1BP左右, 6个月,9个月和1年分别报在3.1141%、3.1407%和3.1646%。

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