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银行间货币市场资金面呈现短松长紧格局

2010年12月15日 08:28 来源: 上海证券报 【字体:

  临近年末,本日银行间货币市场仍然呈现出明显的短松长紧的格局,隔夜资金供过于求,利率走势稳定。但是,包括7天回购,除隔夜以外的所有品种,盘中最低成交价都在3%以上。一个月以上资金成交普遍在4%以上,但依然是供不应求,跨越春节的2个月和3个月资金都仅有数笔成交。与此同时,市场上也传来十月实施的差额准备金将展期三个月的消息,拟定于在本周到期后展期至明年3月15日,长期资金利率依然看涨。

  周二全天质押式回购成交3272.55亿,相比前一交易日变化不大。短期资金方面,隔夜资金供给充裕,回购利率保持稳定,盘中成交在1.90%2.20%之间,全天融出都较为踊跃,但市场需求并不大,交易量疲软,约在2582亿左右,加权利率最终收在2.00%,微降约1BP。7天资金由于跨越准备金缴款,本日利率飙升,开盘即在3.3%,超过前加权利率约72BP,盘中最低价也在3.0%以上,但需求依然趋之若鹜,全天成交量也有所增加,成交量在500亿以上,加权利率最终报在3.29%。由于7天回购交易量的分流,14天本日成交量有所回落,跨越准备金缴款的优势相比7天品种并不突出,但是利率方面,随着7天回购的大幅走高,14天回购相应上行20BP,加权利率收在3.40%。21天兼具跨年以及利率相对低廉的双重优势,但资金富裕的融出方对该品种的供给依然非常有限,全天成交量在10笔左右,盘中最高价也达到4.5%,加权利率收在3.53%,小幅回落3BP。一个月以上的长期品种成交总量在72.9亿,较前一交易日减少约56.6亿。一个月的跨年资金虽未跨越春节,但盘中最高价已达到4.40%,直逼2个月和3个月报价,加权利率最终收在4.02%,对前加权利率的超跌有所修正,但盘中仍有较大比例交易量成交在低位,市场报价普遍高于加权利率。2个月和3个月本日分别有14亿和11亿的成交,加权价分别在4.4%和4.46%。6个月资金有零星成交,利率在4.6%。

  周二公开市场发行第一百零九期央行票据,期限为一年,发行量10亿。中标利率在2.3437%,未进行正回购操作。

  周二上海银行间同业拆放利率方面,除隔夜品种以外,短期品种大幅走高。具体地,本日隔夜Shibor下行0.82BP至1.9985%,七天上行74.31BP至3.2958%。2周报在3.4183%,上行15.75BP。1个月品种本日上行14.63BP至3.9592%。短期品种和长期品种依然呈现明显倒挂。长期品种方面,3个月品种上行5.45BP,,报在3.7205%,其余品种上行幅度在1BP左右, 6个月,9个月和1年分别报在3.1428%、3.1693%和3.1905%。

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