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准备金上调缴款日临近 7天资金需求明显增多

2010年12月17日 07:35 来源: 上海证券报 【字体:

  周四,银行间货币市场短期流动性充裕,隔夜资金供给旺盛。而随着准备金上调缴款日临近,7天品种的资金需求明显增多,但供给较少。跨年资金依旧延续前日的供不应求状态。从前台报价上看,逆回购报价集中在隔夜品种,而正回购报价则集中在21天以上的品种。

  周四全天质押式回购成交3464.65亿,与前一交易日基本持平。短期资金方面,隔夜回购全天成交2525.26亿,比前一交易日减少85.74亿,资金供给充裕,回购利率变化不大,小幅下跌2BP至2.0,盘中成交在1.80%2.2%之间。由于市场需求旺盛,7天品种成交量明显放大,全天成交673.2亿,比前一交易日增加123.2亿,回购利率在经历了前一交易日的大幅攀升后,本日有所回落,加权收于3.41%,降幅为23BP,日间最高成交价在4.1%,最低成交价在2.01%。14天品种延续前一日的攀升态势,本日涨10BP至3.75%附近,全天成交约79.83亿。跨年资金方面,21天品种受到最低成交价2.0%的影响,加权在开盘后不久即大幅跳水,随后虽有所反弹,但收盘时3.3%的加权价格与前一交易日相比,跌幅超过60BP,成交量为96.6亿。1个月品种全天成交60亿,价格在4.1-4.6之间,加权收于4.29%,比前一交易日张8BP。3个月品种成交11.3亿,最低成交价1.71%明显偏离市场,不具参考性,最高成交在4.6%。6个月品种在5.0%-5.3%之间成交了月16亿。

  公开市场方面,今日发行的3个月央票中标利率1.81%,没有进行正回购操作。财政部今日招标发行10年第12期国库现金定期存款,发行量300亿,期限6个月,中标利率5.4%,与当日同期限Shibor相比,利差高达224BP。

  周四上海银行间同业拆放利率方面,除了隔夜与7天品种下降之外,其余各期限品种继续攀升。具体地,本日隔夜SHIBOR将1BP至2.0%,七天下降28BP至3.33%。2周报在3.63%,上行3BP。1个月品种涨幅最大,本日上行10BP至4.19%。短期品种和长期品种依然呈现明显倒挂。长期品种方面,3个月、6个月和1年品种分别报在3.85%、3.16%和3.21%。

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