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中债收益率曲线和指数日评2010年12月24日

2010年12月27日 09:14 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  今日债市收益率短端继续攀升,中长端小幅波动。一级市场3个月贴现国债中标利率3.68%左右,带动国债曲线0.25年期上移30BP至3.5234%;10附息国债20、10附息国债28成交在3.52%,06国债16成交在3.63%,带动曲线4年和6年期限上行至3.4198%和3.6111%;10附息国债19成交在3.79%,10附息国债34成交在3.80%,带动曲线10年期上移0.28BP至3.8136%。10央行票据72成交在3.50%,央票曲线0.5年期上移1.09BP至3.4763%;10央行票据32成交在3.65%附近,近似期限存量券报价收益率微跌,曲线2年期调至3.602%的位置;3年期受10央行票据74结算收益率3.61%影响,上移0.19BP至3.6742%。固息金融债10农发16成交于3.91%的水平,带动曲线5年期上移2.06BP至3.916%;曲线1年以上期限点平均上行1.33BP。

  浮息债方面,一年定存基准金融债曲线短端受固息债收益率抬升影响,隔夜和0.5年均出现大幅上行;中长端鲜有成交,双边报价小幅波动,曲线1年以上期限平均上移0.49BP。信用债方面,中短期票据超AAA级09中电信MTN3成交在4.55%,曲线4年期上移1.59BP至4.5537%。10中冶CP02成交在3.96%,带动中短期票据AAA级曲线0.75年期上行2.26BP至3.9614%。

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0337%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.0237%。全市场平均到期收益率为4.0488%,平均市值法到期收益率为3.8396%,平均市值法久期为4.1457。

  市场基本面分析

  今日银行间债券市场交易结算面额共计6479.92亿元,较前一交易日减少452.40亿元。其中,现券交易面额2588.51亿元,较前一交易日减少267.86亿元;质押式回购结算量比前一交易日减少198.61亿元,总计3812.43亿元;远期交易发生4笔,总计14.00亿元。

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