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中债收益率曲线和指数日评2010年12月27日

2010年12月28日 09:36 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  受央行周末加息25个基点影响,今日债券市场收益率整体提升,但由于第一次加息后受市场预期推动利率已大幅上行,此次利率调整幅度相对较小。利率产品方面,银行间国债成交不多,存量券双边报价收益率上行5-10BP,带动曲线各期限平均上行6.18BP。10央行票据32成交在3.65%,10央行票据37成交在3.66%,两券双边上行5BP左右,带动央票曲线2年期上移5.39BP至3.6559%。固息金融债10进出12成交在3.96%,双边报价较前一日曲线高约6BP,金融债曲线5年期上移4.64BP至3.9624%;各期限平均上行5.60BP。

  浮息债方面,10国开02成交点差收益率0.66%,带动一年定存基准金融债6年期下移0.81BP至0.6733%;10国开24、10国开22等券双边收益率下行1-3BP,曲线10年期下移1.46BP至0.9708%;点差曲线1年以上期限点平均下移2.64BP。信用债方面,10中石油MTN1、10中油股MTN3双边收益率上移10BP左右,但买卖价差较大,中短期票据超AAA曲线4年期日终上行6.9BP至4.6227%。10中冶CP02成交于4.05%,带动中短期票据AAA级曲线0.75年期上行9.39BP至4.0553%;曲线1年以上期限平均上行6.65BP。

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数大幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.2017%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.1703%。全市场平均到期收益率为4.1153%,平均市值法到期收益率为3.8811%,平均市值法久期为4.1236。

  市场基本面分析

  今日银行间债券市场交易结算面额共计6494.96亿元,较前一交易日增加15.04亿元。其中,现券交易面额2470.47亿元,较前一交易日减少118.04亿元;质押式回购结算量比前一交易日增加147.09亿元,总计3959.52亿元;远期交易发生2笔,总计10.60亿元。

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