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中债收益率曲线和指数日评2010年12月28日

2010年12月29日 08:55 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  今日固息债收益率呈小幅上行或维稳态势,浮息债点差收益率整体下行。10附息国债41成交在3.91%的水平,双边报于3.90%附近,银行间国债曲线10年期日终上移2.05BP至3.9118%;曲线各期限平均上行1.74BP。10央行票据21成交在3.70%的位置,带动央票曲线0.25年期微调0.1BP至3.6979%;10央行票据32双边收益率上行2-3BP,结算收益率3.70%,带动央票曲线2年期上行3.24BP至3.6883%;10央行票据74成交在3.75%,曲线3年期上移3.19BP至3.7771%。固息金融债10农发06成交于3.93%-3.95%,曲线4、5年期分别上移3.47BP和0.01BP,至3.9047%和3.9625%;10国开10结算收益率4.00%,带动曲线6年期上移0.91BP至4.0062%。

  浮息债方面,一年定存基准金融债1年以上期限平均下行1.62BP;09国开08、09国开12双边收益率高于前一日曲线1-2BP,曲线8年期小幅上行0.86BP至0.8676%。信用债方面,中短期票据超AAA级存量券10中石油MTN1、10中油股MTN3双边买卖点差有所收窄,曲线4年期微幅上行0.62BP至4.6289%。中短期票据AAA级08中核MTN1双边报于4.25%-4.28%,09南车MTN1成交于4.23%,曲线2年期上移1.96BP至4.2276%;10晋焦煤MTN3成交在4.99%的水平,带动5年期微调0.09BP至4.9894%。

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0545%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.0441%。全市场平均到期收益率为4.1288%,平均市值法到期收益率为3.9236%,平均市值法久期为4.1112。

  市场基本面分析

  今日银行间债券市场交易结算面额共计6854.88亿元,较前一交易日增加374.96亿元。其中,现券交易面额2358.10亿元,较前一交易日减少230.41亿元;质押式回购结算量比前一交易日增加577.59亿元,总计4390.02亿元;远期交易没有发生。

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