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货币市场:资金面的紧张局面有所缓和

2010年12月31日 07:14 来源: 上海证券报 【字体:

  银行开始融出资金 资金面略有缓和

  ⊙南京银行(601009)金融市场部 颜昕 编辑 杨晓坤

  周四上午资金面的紧张局面有所缓和,不少股份制银行都主动融出跨年资金,隔夜资金供给反倒有所减少。由于周五隔夜资金面临跨节,实际占款天数达到4天,因此即便资金面稍显宽裕,但周五隔夜利率上行也是大势所趋。整体来看,昨日隔夜至14天品种都有较大幅度的上行,涨幅基本在25BP左右,长期品种则相对比较稳定。

  周四全天质押式回购成交3727.3亿,比前一日交易量增加约10.9%。由于一些股份制银行选择融出跨年资金,导致隔夜资金供给有所减少,昨日隔夜回购成交总量不足2000亿,比前日减少将近400亿,早盘平开在4.80%,盘中受6.30%高价拉升,加权利率盘终收在5.10%,较前加权利率上行37BP左右。相比隔夜回购交易量的减少,7天供给也有所放大,很多股份制,甚至政策性银行都开始融出跨越元旦的资金,回购量相应大幅增加,达到1418亿之多,,开盘即在7.50%的高位,高出前加权利率140BP,盘中成交期间较大,在4.70—8.0%都有成交,加权利率最终是上行约25BP至6.37%。14天品种前日冲高回落,昨日触底回升,反弹26BP,加权利率最终收在6.60%附近,成交量也继续放大至241亿左右,但盘中最高成交价未能再破新高,仅为7.50%,较为保守。21天和1个月品种较前期需求有所减弱,成交量均在十几亿左右,加权利率也保持稳定,没有太大变化,分别收在6.55%和6.28%。跨越春节的品种均意外走低,2个月回购利率下行逾10BP,成交量稳定在35亿左右。三个月回购利率仅为4.56%,成交量接近十亿。

  公开市场方面,中国人民银行周四发行第114期中央银行票据,发行量仍维持在10亿,发行期限为三个月(91天),中标利率在2.0156%,上行20.25BP。

  周四上海银行间同业拆放利率方面,各期限品种仍保持上行态势。具体地,昨日隔夜Shibor上行34.08BP至5.0996%,7天品种上涨22.9BP至6.2853%。2周品种报在6.4358%,上行42.91BP。1个月品种昨日上行1.17BP至6.21%。短期品种和长期品种依然呈现明显的倒挂。长期品种方面,涨幅收窄至3BP以内,三个月昨日微跌0.2BP至4.6216%, 6个月,9个月和1年品种分别报在3.5447%、3.58%和3.6169%。

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