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中债收益率曲线和指数日评2011年01月04日

2011年01月05日 09:22 来源: 中国新闻网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  受资金面紧张缓解影响,当日债市收益率整体下行,短端尤为明显。10附息国债39成交在3.49%的位置,双边收益率下行6-10BP,带动国债曲线5年期下移4.17BP至3.50%;10附息国债19成交在3.8135%,双边下行2BP左右,10附息国债41成交在3.86%,双边下行2-3BP,带动曲线10年期下移1.93BP至3.8606%。08央行票据44、08央行票据47等券双边收益率下移10BP以上,央票曲线0.25年期下行11.29BP至3.1124%;10央行票据60成交在3.54%,10央行票据69成交在3.52%-3.53%,10央行票据79成交于3.52%,带动曲线2、3年期分别下移6.62BP和9.49BP,至3.4836%和3.6023%。固息金融债10农发06成交于3.83%-3.84%的水平,带动金融债曲线4、5年期分别下移4.09BP和2.87BP,至3.8089%和3.8732%;曲线1年以上期限点平均下行3.41BP。

  浮息债方面,一年定存基准金融债10国开24、10国开04等券双边收益率下行2-6BP,带动点差曲线10年期下移4.62BP至0.9015%。信用债方面,10中油股MTN3、10中石油MTN1双边收益率下移5BP以上,中短期票据超AAA级曲线4年期日终下行2.42BP至4.5635%。中短期票据AAA级存量券10申能股CP02、09华电股MTN1、09中粮MTN1等券双边收益率较前一日曲线低3-5BP,带动曲线1年期下移5.67BP至3.9608%。

  中债指数走势分析

  当日债券市场指数大幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)上涨0.0936%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.1306%。全市场平均到期收益率为4.0793%,平均市值法到期收益率为3.7813%,平均市值法久期为4.0992。

  市场基本面分析

  当日银行间债券市场交易结算面额共计5172.49亿元,较前一交易日增加188.06亿元。其中,现券交易面额1986.72亿元,较前一交易日增加469.00亿元;质押式回购结算量比前一交易日减少348.37亿元,总计3060.05亿元;远期交易没有发生。

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