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中债收益率曲线和指数日评2011年01月05日

2011年01月06日 17:08 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  当日债市双边点击成交较为活跃,收益率整体继续下行。09附息国债18成交在3.38%,银行间国债曲线3年期下移3.31BP至3.347%;10附息国债38成交在3.60%至3.63%,双边收益率下行4-6BP,曲线7年期下移6.32BP至3.6151%;10年期附近存量券10附息国债41等双边下行2-6BP不等,曲线相应期限下移4.74BP至3.8132%。10央行票据21成交于2.96%附近,08央行票据44、08央行票据47等券双边下行7-10BP左右,带动央票曲线0.25年期下移10.76BP至3.0048%;10央行票据37成交于3.50%附近,双边收益率下行3BP左右,曲线2年期下移7.64BP至3.4072%;10央行票据74、10央行票据79分别成交在3.52%和3.53%,带动曲线3年期下移3.77BP至3.5646%。固息金融债短端市场收益率下行约10-20BP,5年以上存量券08农发20、08进出10双边小幅下行,带动曲线1年以上期限下行平均5.53BP。

  浮息债方面,一年定存基准金融债07进出13、07国开24双边收益率下调明显,点差曲线2年期下移1.47BP至0.5342%;中长端收益率相对稳定,曲线1年以上期限平均下行0.97BP。信用债方面,10中石油MTN1成交在4.60%,双边收益率下调约5BP,带动中短期票据超AAA曲线4年期下移4.75BP至4.516%。10兖矿MTN1、08中核MTN1、10鞍钢MTN1等券双边收益率下行5BP以上,带动中短期票据AAA曲线2年期下移4.94BP至4.1267%。

  中债指数走势分析

  当日债券市场指数大幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)上涨0.1649%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.1721%。全市场平均到期收益率为4.0427%,平均市值法到期收益率为3.7433%,平均市值法久期为4.1218。

  市场基本面分析

  当日银行间债券市场交易结算面额共计5889.65亿元,较前一交易日增加762.16亿元。其中,现券交易面额2391.40亿元,较前一交易日增加404.68亿元;质押式回购结算量比前一交易日增加333.19亿元,总计3393.24亿元;远期交易没有发生。

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