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中债收益率曲线和指数日评2011年01月11日

2011年01月12日 11:41 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  当日债市收益率整体短端下行,中长端上行。10附息国债04成交于2.72%,带动银行间国债曲线0.17年期下移0.40BP至2.7644%;08国债26成交于3.25%,10附息国债35双边收益率下行约3BP,曲线3年期下移1.39BP至3.276%;10附息国债13成交在3.37%,曲线4年期上移0.95BP至3.3671%;10附息国债39成交于3.40%,双边上行1-2BP,带动5年期限点上移1.97BP至3.4269%。08央行票据17结算收益率2.90%附近,央票曲线0.08年期上行2BP至2.8749%;08央行票据65成交在3.00%,带动曲线0.5年期下移6.22BP至3.0252%;2-3年期附近存量券双边收益率上行1-3BP,10央行票据32成交于3.54%,带动曲线2、3年分别上移3.73BP和0.89BP,至3.5082%和3.5534%。固息金融债08国开21成交在3.22%,带动曲线1年期上移1.38BP至3.2361%;10进出12成交在3.82的位置,双边报于3.80%-3.85%,受此影响曲线5年期微下0.13BP至3.8287%。

  浮动债方面,一年定存基准金融债成交不多,双边收益率小幅调整,曲线日终整体小幅下移0.31BP。信用债方面,10中油股MTN3双边收益率上行1-5BP,带动中短期票据超AAA曲线4年期上移2.21BP至4.4411%。10华润CP02双边报于3.63%-3.68%、成交在3.66%,10陕有色CP02成交在3.68%,带动中短期票据AAA曲线0.75年期下移3.57BP至3.6662%;11鞍钢CP01成交在3.75%-3.80%的位置,带动曲线1年期下移0.81BP至3.7746%。

  中债指数走势分析

  当日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0556%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.0452%。全市场平均到期收益率为4.0497%,平均市值法到期收益率为3.6988%,平均市值法久期为4.1217。

  市场基本面分析

  当日银行间债券市场交易结算面额共计5768.90亿元,较前一交易日增加125.09亿元。其中,现券交易面额2410.20亿元,较前一交易日减少43.48亿元;质押式回购结算量比前一交易日增加206.57亿元,总计3269.49亿元;远期交易没有发生。

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