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现券收益率全面上行

2011年01月19日 07:29 来源: 中国证券报 【字体:

  近期债市负面消息较多,存款准备金率上调以及央票停发都强化了市场的加息预期,年初稍有恢复的投资者信心却在近期连受打击。

  资金方面,上缴准备金的效应提前显现,可以明显感受到市场资金不复有前两周的宽裕局面。除14天回购利率外,其他各期限回购利率均有较大幅度上升,隔夜回购利率上行7BP,重回2%的水平;7天回购利率上行20BP,达到2.80%。春节前资金面趋紧几成定局。

  在加息预期阴霾的笼罩下,现券市场成交清淡,收益率全面上行。利率产品方面,剩余3个月左右的央票0801044双边一路被点,收益率从2.95%抬升到3.05%;3年期品种1001074成交在3.72%的水平,上升5BP。国债金融债收益率升幅较大,成交主要集中在国债10年期品种,剩余期限为9.9年的国债100041成交在3.96%附近,上行2BP;剩余7年和5年的品种分别成交在3.80%和3.61%的水平,各上行5BP和7BP;剩余期限为5年的进出口行债100312成交在4.06%,较前一日上升8BP。

  信用市场方面,买盘寥寥,收益率小幅上行。新发短融中,AAA级11华能CP01成交在3.99%,上行3BP;AA+级的11宝金属CP01成交在4.19%,上行5BP;AA级品种成交在4.30%,与前一日基本持平。中票则成交寥寥,这也与本周新发中票数量较少有关。剩余4.28年的10中石油MTN1收益率上升10BP,成交在4.80%的水平。

  预计未来短期内收益率还有上行空间,收益率曲线将呈陡峭上行趋势。大寒节气将至,债市已提前感受到寒冷。

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