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中债收益率曲线和指数日评2011年01月25日

2011年01月26日 09:18 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  受资金面持续紧张等因素影响,今日债市收益率整体继续上行,短端波动较大。银行间国债6-10年期存量券双边收益率上行约1-5BP,带动国债曲线相应期限上移均幅1.32BP。10央行票据32、10央行票据37、10央行票据60等券市场收益率上扬1-3BP不等,央票曲线2、3年期分别上行2.38BP和1.41BP,至3.6652%和3.7822%。08进出08成交在3.84%的位置,固息金融债曲线3年期上移2.72BP至3.8627%;曲线1年以上期限平均上行2.25BP。

  浮息债方面,09国开03点差结算收益率位于0.67%附近,带动一年定存基准金融债曲线5年期上行1.15BP至0.6705%;其余期限双边报价收益率以上行居多,曲线整体上移均幅1.68BP。11农发02成交在-0.067%左右,双边报在-0.067%至-0.078%,Shibor基准浮息金融债曲线5年期受之影响,日终微幅上移0.22BP至-0.0669%。信用债方面,企业债成交稀少。10中冶CP03成交在4.05%,中短期票据AAA曲线0.75年期上移4.2BP至4.0342%。10中石油MTN1、10中油股MTN3双边小幅调整,中短期票据超AAA曲线4年期小幅上行0.74BP至4.6859%。

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数下跌幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0637%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.0531%。全市场平均到期收益率为4.1849%,平均市值法到期收益率为3.9685%,平均市值法久期为4.1024。

  市场基本面分析

  今日银行间债券市场交易结算面额共计5566.99亿元,较前一交易日增加123.00亿元。其中,现券交易面额1648.10亿元,较前一交易日减少122.85亿元;质押式回购结算量比前一交易日增加254.21亿元,总计3837.36亿元;远期交易没有发生。

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