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中债收益率曲线和指数日评2011年02月01日

2011年02月09日 09:14 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  今日市场流动性紧张局面终于得到缓解,短期Shibor利率大幅回落。隔夜利率继续下行166BP回落至3.3453%水平;1周SHIBOR利率下行幅度最大下跌485BP至3.3692%的水平。现券方面成交清淡,全日现券交易仅393笔,债券市场收益率微幅下行。利率产品除短期利率下行明显外,其余期限波动在1BP以内。其中,10年期国债至4.0184%的水平。信用产品方面,中短期票据双边报价下行幅度明显。在市场价格带动下,1年内收益率下行4BP左右,3-5年期下行1BP左右。

  浮息债方面,一年定存基准金融债双边整体保持稳定,波动较小。SHIBOR基准浮息债收益率下行明显,100209、100230和110402双边报价平均下行约2BP,且110402多笔成交在100.05元的水平,较同前一日中债估值低3BP左右。在市场价格的带动下,4-5年期SHIBOR基准浮息债收益率下行约2BP。

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)上涨0.0235%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.0329%。全市场平均到期收益率为4.1970%,平均市值法到期收益率为3.9743%,平均市值法久期为4.1078。

  市场基本面分析

  今日银行间债券市场交易结算面额共计2716.45亿元,较前一交易日减少1579.26亿元。其中,现券交易面额946.90亿元,较前一交易日增加156.91亿元;质押式回购结算量比前一交易日减少1714.19亿元,总计1742.64亿元。

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