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中债收益率曲线和指数日评2011年02月09日

2011年02月10日 09:00 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  央行在春节假期结束前加息,由于投资者之前有一定程度预期,市场受之冲击有限。今日成交相对匮乏,双边报价点差拉大。固息品种收益率整体上扬,波幅约5-10BP。10附息国债39成交在3.69%附近,双边上抬约10BP,带动银行间固息国债曲线5年期上移9.63BP至3.7123%;10年期附近存量券10附息国债19、10附息国债41等双边报价点较为丰富,日终上行10-15BP,曲线10年期上抬8.2BP至4.1006%。央票方面,08央行票据29成交于3.39%,带动央票曲线0.08年期下移12.45BP至3.3903%;10央行票据32、10央行票据37等券双边上行10BP以上,曲线2、3年期上移11.85BP和9.80BP至3.7569%和3.8794%。固息金融债收益率变动趋势与国债相近,曲线各期限平均上行8.95BP。

  浮息债方面,一年定存基准金融债点差曲线受双边影响短端下行、中长端小幅上行,各期限平均下移1.07BP。Shibor基准与R07D基准点差曲线整体小幅上移。信用债方面,11华能CP01成交在4.14%附近,双边上抬10BP以上,09华电股MTN1双边上行约13BP,受此影响中短期票据AAA曲线1年期上行11.03BP至4.1508%。

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数大幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.2342%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.1526%。全市场平均到期收益率为4.2722%,平均市值法到期收益率为4.0189%,平均市值法久期为4.0763。

  市场基本面分析

  今日银行间债券市场交易结算面额共计4718.79亿元,较前一交易日增加2002.34亿元。其中,现券交易面额1000.83亿元,较前一交易日增加53.93亿元;质押式回购结算量比前一交易日增加1881.01亿元,总计3623.65亿元;远期交易没有发生。

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