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中债收益率曲线和指数日评2011年02月12日

2011年02月14日 09:44 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  今日货币市场利率短端下调显著,债市收益率短端下行,中长端以小幅上行居多。利率品种方面,银行间国债双边报价趋稳并小幅调整,国债曲线日终各期限点平均下行1.03BP。央票1月至3月期限点双边报价收益率大幅下行,央票曲线1年以下期限平均下移约21BP,2、3年关键期限微调。一年定存基准金融债成交不多,报价小幅波动,点差曲线各期限平均下行1.74BP。11农发02成交点差收益率维持在-0.17%附近,双边收益率略现上行,Shibor基准金融债5年期小幅上移0.5BP至-0.1641%。信用品种方面,10铁道CP02、10铁道CP03、10铁道CP04等券双边报价出现下行,带动铁道部曲线1年以下期限平均下移4.6BP。10中信集MTN1、10中信集MTN2成交在5.34%左右,带动中短期票据超AAA曲线10年期上抬2.18BP至5.366%。11华能CP01成交在4.12%附近,中短期票据AAA曲线1年期上移0.92BP至4.1387%。

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0416%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.0311%。全市场平均到期收益率为4.2970%,平均市值法到期收益率为3.9842%,平均市值法久期为4.0899。

  市场基本面分析

  今日银行间债券市场交易结算面额共计3560.37亿元,较前一交易日减少1610.16亿元。其中,现券交易面额1037.86亿元,较前一交易日减少194.50亿元;质押式回购结算量比前一交易日减少1365.76亿元,总计2506.72亿元;远期交易发生4笔,总计2.28亿元。

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