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跨月资金价格看涨

2011年02月18日 07:38 来源: 上海证券报 【字体:

  ⊙南京银行 沙姣 ○编辑 杨刚

  周四银行间市场资金面供给充足,从市场报价来看,逆回购报价集中在7天以内的品种,而正回购报价则集中在14天至21天。中石化可转债下周申购的传言以及机构对于月末指标的要求进一步推高了7天以上的资金价格。市场在经历了前两次的资金紧张之后,对于未来资金动向颇为敏感与恐慌,不少机构为避免重蹈前期巨大的融资压力、被动接受高利率,纷纷加入了融入跨月资金的队列中去。然而从隔夜利率的下滑,不难看出市场短期资金面实际仍然非常充裕。

  周四全天质押式回购成交3093亿,其中隔夜成交1923亿,占总成交量的62%,回购利率开盘即在2.1%的低位,最终加权利率收在2.19%,比前一交易日下降11BP。14天资金价格的连续上涨传导至7天品种,7天加权利率为2.94%,与前一交易日相比涨34BP。14天品种回购利率继续反弹,盘中最高成交达到4.6%的高位,前一交易日最高成交在3.7%,两者利差达到90BP,可以看出目前市场机构的神经已处于高度紧张状态,加权利率收在3.995%,与前一交易日相比涨54BP。长期品种则表现为稳中略降,1个月资金价格降19BP至4.22%,2个月降6BP至4.37%,3个月则微升3BP至4.60%。6个月品种在4.8%的水平有约22亿的成交。

  公开市场方面,央行周四新发3个月央票100亿,收益率2.6242%,并进行了91天正回购操作,金额200亿,中标利率2.63%。

  周四SHIBOR报价方面5涨3跌,隔夜降11BP至2.18%,1周和2周品种出现大幅攀升,其中1周涨33BP至2.925%,2周品种涨幅更是超过50BP,报在3.97%,逼近4.0%的关口。1个月和3个月品种双双下滑,两者分别报在4.34%和4.72%,降幅为13BP和4BP。长期品种维持缓慢攀升,涨幅在2-3BP, 6个月、9个月和1年则分别报在4.2579%、4.3289%和4.4259%。

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