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中债收益率曲线和指数日评2011年02月17日

2011年02月18日 12:44 来源: 中国债券信息网 【字体:

  中债收益率曲线走势分析

  今日债市收益率涨跌互现。整体来看,利率品种小幅波动,信用品种小幅上行。10附息国债16成交于3.26%附近,报价中间价下行约4BP,银行间国债曲线2年期下移1.09BP至3.2586%;10附息国债19成交在4.02%附近,10附息国债34成交在4.04%附近,近似期限双边报价维稳,曲线10年期保持在4.0449%的水平。10央行票据43成交于2.9199%,央票曲线0.25年期下移0.88BP至2.9193%。10国开26成交在3.51%,带动固息金融债曲线0.75年期上移2BP至3.5367%;曲线各期限平均上调0.36BP。

  浮息债方面,08国开12成交点差在0.65%附近,相近期限存量券双边报价微幅上行,一年定存基准金融债点差曲线2年期下移0.41BP至0.645%;07国开14成交在0.70%-0.72%,双边上行1-2BP,10国开02、07国开08等券双边基本稳定,曲线6年期微幅上行0.03BP至0.6902%。11国开06成交在-0.22%,09农发07双边上移约0.5BP,Shibor基准金融债点差曲线3年期上行0.19BP至-0.2260%。信用债方面,10中石油MTN1成交在4.89%,中短期票据超AAA曲线4年期上行0.52BP至4.8417%。11中广核CP01继续有成交在4.23%,11上海港CP01成交在4.22%,中短期票据AAA曲线1年期上移2.64BP至4.2465%;10中海运MTN1成交在4.4574%,曲线2年期上移2.41BP至4.4533%。

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数微幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0029%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.0070%。全市场平均到期收益率为4.2714%,平均市值法到期收益率为3.9473%,平均市值法久期为4.1083。

  市场基本面分析

  今日银行间债券市场交易结算面额共计5750.87亿元,较前一交易日增加15.39亿元。其中,现券交易面额2115.74亿元,较前一交易日增加182.34亿元;质押式回购结算量比前一交易日减少145.15亿元,总计3538.27亿元;远期交易发生3笔,总计5.00亿元。

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