中债收益率曲线和指数日评2016年02月01日

1评论 2016-02-01 22:07:41 来源:中国债券信息网 如何判断星期六买点?

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)上涨0.0294%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.0649%。全市场平均到期收益率为3.4182%,平均市值法到期收益率为3.2044%,平均市值法久期为3.8357。

  债市观察

  今日利率债涨跌互现,国债曲线收益率整体下行1-3BP。截止日终,国开行曲线和政策性银行曲线(农发行和进出口行)涨跌互现,整体波动不大。

  具体来看,1年期160001报价、成交,带动曲线对应期限下行1BP至2.31%。3年期150022报价、成交,带动曲线对应期限收益率下行3BP至2.58%。5年期150019报价、成交,带动曲线对应期限下行2BP至2.73%。7年期150026、10年期150023报价和成交充分,带动曲线对应期限收益率下行至2.85%、2.84%。

  政策性银行(农发行和进出口行)涨跌互现,9年期150405报价、成交,带动曲线对应期限稳定在3.30%。

  国开行曲线涨跌互现,整体波动不大。3年期150223报价、成交,带动日终对应期限稳定在2.81%。5年期150220报价、成交,带动日终对应期限上行1BP至3.01%。长端方面,9年期150210报价、成交活跃,带动日终曲线稳定在3.16%,10年期150218价格充分,带动日终对应期限稳定在3.10%。

  今日中短期票据曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3个月期限受15国电集CP002、15华电SCP012、15中电投CP002等券报价成交带动下行4BP至2.90%。6个月期限受15国电SCP008、15华电SCP016、15大唐集SCP008等券报价成交影响稳定于2.90%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期受14大唐集MTN001等券报价成交带动上行3BP至3.19%。中债铁道债收益率曲线4年期受15铁道MTN001报价成交带动下行3BP至3.20%。中债铁道债收益率曲线(减税)10年期受15铁道01、15铁道03、15铁道05等券报价带动下行1BP至3.48%。

  今日城投债交投清淡,曲线收益率整体小幅下行为主。具体来看,中债城投债收益率曲线(AA+)5年期在15闽漳龙债(1580194)、16株洲城建MTN001(101659001)等券的报价成交影响下下行4BP至3.58%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)4年期在14胶州城投债(1480467)等券的报价成交影响下下行3BP至3.83%的水平。

  今日交易所竞价交易总成交额约43亿元,较前日有所缩量。高等级企业债、公司债收益率平均较前日上行约3BP;中低等级企业债、公司债收益率平均较前日上行约10BP, 12松建化(122213)、11云维债(122073)、11蒙奈伦债(1180105)等券成交活跃,收益率有所上行。

  经济观察

  今日人民币美元中间价报6.5539,较上个发布日(1月29日)6.5516,下调23个基点,打破上周来连续调升走势。

  中国外汇交易中心(CFETS)公布,上周五(29日)人民币汇率指数为100.15,较2014年底则微升0.15%。而1月22日人民币汇率指数为100.84。

  今日中国央行临时增加100亿元人民币28天期逆回购。

  2月1日,国家统计局公布,2016年1月份,中国非制造业商务活动指数为53.5%,比上月回落0.9个百分点,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,低于上月0.3个百分点,为连续6个月低于荣枯线,且为2012年8月以来新低。

  财新2月1日公布,1月财新中国制造业PMI升至48.4,为连续第11个月低于荣枯线。

  今日过节资金利率有所上行,其余期限资金利率整体下行。SHIBOR1W上行11BP至2.44%。2W和1M下行4BP至2.88%和3.13%。

  今日沪深股市整体下挫,上证综指下跌48.75点(或1.78%)至2688.85点,深证成指下跌96.19点(或1.02%)至9322.01点,创业板指微跌1.37点(或0.07%)至1992.70点。

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  2016.02.01

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关键词阅读:债收益率 债指数 收益率曲线 中电投 久期

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