主要回购利率全线上涨 利率债A股均为下跌

1评论 2017-04-25 08:17:22 来源:天风晨曦交易视点 作者:天风固收总部 江丰电子凭什么能涨15倍

  

1主要回购利率全线上涨 利率债A股均为下跌货币市场

  主要回购利率全线上涨(刘晓磊)

  银行间

  今日银行间市场主要回购品种利率全线上涨。隔夜加权平均利率较上日上涨15bp,7天较上日上涨4bp,隔夜成交量17600亿,较上日增加625亿。7天成交量1946亿,较上日增加265亿。总成交量21103亿,较上日增加1441亿。央行公开市场今日净投放300亿。

  质押式回购

  期限

  今日开盘

  今日加权

  变化

  成交量

  (亿)

  R001

  2.35

  2.97

  +15

  17600

  R007

  2.47

  3.59

  +4

  1946

  R014

  2.65

  4.38

  +49

  1440

  R1M

  4.70

  4.19

  +13

  117

  * 注:以上数据来自交易中心本币交易系统。

  上海银行(行情601229,买入)间同业拆放利率(Shibor)

  期限

  当日利率

  昨日利率

  变化(BP

  O/N

  2.7157

  2.6163

  +9.94

  1W

  2.7900

  2.7600

  +3.00

  2W

  3.2410

  3.2290

  +1.20

  1M

  4.0100

  4.0095

  +0.05

  3M

  4.2789

  4.2781

  +0.08

  交易所

  今日交易所主要国债逆回购涨跌互现,GC001早盘低开,盘中震荡上行,尾盘大幅下跌,收盘下跌286BP。总成交量0.96万亿,隔夜成交量略减。

  期限

  收盘

  变化

  最高

  204001

  2.555

  -286

  5.000

  204007

  4.330

  +103

  4.650

  204014

  3.520

  +17

  3.900

  央行公开市场

  今日央行公开市场进行100亿7天,100亿14天和100亿28天逆回购操作,利率无变化;另无逆回购到期。单日净投放300亿。

  

2主要回购利率全线上涨 利率债A股均为下跌债券市场

  利率债下跌(张璇、杨恋令)

  今日市场情绪偏弱,国债收跌,利率债现券成交一般,收益率继续上行幅度较大。日终国债活跃券10Y上行4.5-5.5BP。国开活跃券7Y上行5BP,10Y上行4-5BP左右。超长债成交较少,20Y国开上行3.5BP。非国开10Y活跃券170405上行6.75BP,与170213利差走阔至9BP左右。

  10Y国债170004上行4.5BP收报3.505%。10Y国开160213上行5BP收报4.3225%。

  国债

  期限

  标的

  当日

  昨日

  浮动

  1Y

  170003

  3.09

  --

  --

  3Y

  170002

  --

  3.155

  --

  5Y

  160021

  --

  --

  --

  170001

  --

  3.26

  --

  7Y

  160020

  --

  --

  --

  160025

  --

  --

  --

  170006

  3.50

  3.50

  0BP

  10Y

  160010

  --

  --

  --

  160017

  --

  --

  --

  160023

  3.495

  3.44

  +5.5BP

  170004

  3.505

  3.46

  +4.5BP

  政策性银行金融债

  期限

  标的

  当日

  昨日

  浮动

  1Y

  170203

  3.63

  3.61

  +2BP

  170204

  3.61

  --

  --

  3Y

  150201

  3.58

  3.59

  -1BP

  160202

  --

  --

  --

  160208

  4.025

  --

  --

  5Y

  150220

  --

  --

  --

  160206

  4.235

  4.19

  +4.5BP

  160218

  4.25

  4.18

  +7BP

  7Y

  150221

  --

  --

  --

  160207

  4.38

  4.33

  +5BP

  170201

  4.38

  4.33

  +5BP

  10Y

  150218

  4.41

  4.37

  +4BP

  160210

  4.40

  4.35

  +5BP

  160213

  4.3225

  4.2725

  +5BP

  170210

  4.225

  4.1725

  +5.25BP

  

  信用市场龚克寒、张艺娜)

  短融市场成交一般,收益率多走高。具体个券,46D 16南山集SCP004(AA+)成交于4.57%;113D16铜陵有色(行情000630,买入)SCP001(AA+)成交于5.15%;183D16日照港(行情600017,买入)股CP002(AA+)成交于4.70%;222D16渝水务CP001(AAA)成交于4.58%;263D17中业SCP004(AAA)成交于5.12%;331D17河钢集CP001(AAA)成交于4.95%。

  

  中票市场成交一般,收益率继续上行,成交集中在中高评级品种。具体个券,315D 15复星MTN001(AAA/AAA)成交于4.90%,高于估值约1BP;1.38Y15上实MTN001(AAA/AAA)成交于4.65%,高于估值约9BP;2.14Y14神华MTN002(AAA/AAA)成交于4.80%,高于估值9BP;稍长期限,2.94Y 17潞安MTN002(AAA/AAA)成交于6.40%,高于估值约1BP;3.73Y16同方MTN001(AAA/AAA)成交于5.13%,高于估值约15BP;3.89Y16潍柴控股MTN001(AAA/AAA)成交于5.13%,高于估值约7BP。

  

  企业债成交不活跃。2.21Y PR乌城投(AAA/AA+)成交于5.00%,高于估值约12BP;3.16Y 13南昌水投债(AA/AA)成交于5.21%,高于估值约15BP;3.98Y14遂河投(AA/AA)成交于5.90%,高于估值约19BP。

  

  衍生品市场

  利率互换(任春)

  资金面中性,7D Fixing在3.44。

  利率互换:资金面平稳,利率震荡上行,5Y收在99,1y收在65,1*5在34BP。

  FROO7

  1Y

  5Y

  1*5Spd

  昨日

  3.6529

  3.9738

  0.3209

  今日

  3.6441

  3.9882

  0.3441

  变动

  BP

  -0.88

  1.44

  2.32

  SHIBOR3M

  1Y

  5Y

  1*5Spd

  昨日

  4.415

  4.5713

  0.1563

  今日

  4.4278

  4.5922

  0.1644

  变动

  BP

  1.28

  2.09

  0.81

  

  国债期货(任春)

  国债期货整体下跌。

  国债期货

  收盘

  涨跌

  (元)

  当日成交

  (手)

  持仓变化

  (手)

  T1706

  95.39

  -0.46

  53953

  -10

  T1709

  94.57

  -0.46

  7356

  911

  T1712

  94.02

  -0.38

  306

  129

  TF1706

  98.14

  -0.29

  10477

  1078

  TF1709

  97.69

  -0.28

  1041

  381

  TF1712

  97.35

  -0.24

  13

  7

  

  国际债市

  【美债价格上涨】因法国时间周日将进行大选,且美国没有重大经济数据为市场指引方向。周二跌至五个月低位后,指标10年期美债收益率在窄幅区间波动,投资者等待决定价格会否延续升势的催化剂。10年期美债价格周五上升4/32,收益率报2.23%。

  

  【法国公债收益率从三个月低点反弹】周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料,上周五收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。两年期法债收益率上涨4个基点,至负0.39%,10年期法债收益率升2.5个基点,报0.88%,从稍早触及的三个月低点0.80%反弹。法国和德国10年期公债利差报63个基点左右,稍早跌穿60个基点,为本月首见。德国10年期公债收益率日内基本持稳,报约0.25%,多数其他欧债收益率小幅上升。

  

3主要回购利率全线上涨 利率债A股均为下跌权益类

  

  A股普跌

  现货市场(张超伦、李世伟)

  两市低开跳水,幅度较大,沪指最低跌1.80%,随后银行股护盘止跌,两市全天在低位震荡,尾盘券商发力,仍难掩颓势。行业方面仅金融股略有翻红,建筑领跌4.70%,其次有色金属和建材分别跌3.73%和3.54%。概念方面全部下跌,特斯拉沪股通50下跌较少,丝绸之路、长江经济带和新疆区域振兴跌超5.79%。两市成交4119亿,上一交易日为3825亿。

  ①今日市场资金流出385亿元。

  AH溢价指数下降为119.64。

  ③上一交易日融资余额9186亿元,减少81亿元。

  ④沪股通流入0.5亿;深股通流入4.17亿。

  

  股指

  收盘

  涨跌幅

  (%)

  成交金额

  (亿)

  上证综指

  3130

  -1.37

  1978

  深证成指

  10092

  -2.16

  2141

  中小板指

  6546

  -2.18

  907

  创业板指

  1810

  -1.58

  536

  

  分级基金(张超伦、李世伟)

  分级A指数涨0.220%,排名前5隐含收益率均值为5.42%,较昨日下降5BP。

  分级B类多数下跌,H股B爱基,净值,资讯小幅上涨,一带一B跌停。

  整体场内溢价较高的分级为中航军工(2.53%)。

  A类隐含收益率排名(成交1000万以上):

  A类代码

  A类名称

  涨跌幅度

  隐含收益率

  150221.SZ

  中航军A

  -0.59

  5.64%

  150247.SZ

  创业股A

  -0.29

  5.51%

  150303.SZ

  银行股A

  -0.39

  5.43%

  150299.SZ

  钢铁A

  0.00

  5.28%

  150117.SZ

  医药A

  -0.19

  5.23%

  

  转债市场(张超伦、李世伟)

  今日转债多数下跌。整体市场成交额7.37亿(包括可交换债),光大转债和广汽转债成交较多,分别为2.70亿和1.03亿。整体市场转股溢价率和换手率上升。16皖新EB和电气转债停牌。

  转债指数

  今日收盘

  昨日收盘

  涨跌幅

  中证转债

  277.77

  280.49

  -0.97

  上证转债

  260.41

  262.86

  -0.93

  沪深300

  3431.26

  3466.79

  -1.02

  

  期货(刘俣豪)

  股指期货方面。1705合约,IF下跌0.88%,IH下跌0.13%,IC下跌2.48%。

  股指期货

  收盘

  涨跌幅

  %

  成交量

  (亿)

  持仓变化

  (万手)

  IF1705

  3408.2

  -0.88

  16700

  0

  IH1705

  2326.0

  -0.13

  6341

  0.0488

  IC1705

  6108.4

  -2.48

  11588

  0.1478

  

  期权(刘俣豪)

  50ETF收跌0.21%,报2.3360。

  期权

  收盘

  涨跌幅

  %

  成交量

  (手)

  50ETF

  2.3360

  -0.21

  248721410

  50ETF42.35

  0.0019

  -66.67

  63,244

  50ETF42.35

  0.0177

  18.79

  51,028

  

  

  4

主要回购利率全线上涨 利率债A股均为下跌外汇与大宗商品

  

  美元指数继续下挫,国内工业品下行动能减弱

  今日,美元指数延续弱势,美国房屋新开工回落,CPI与核心CPI回落,通胀预期回落,汽车销售负增长显著,美国经济超预期指数大幅回落,近期的美国经济数据都显示经济复苏动能减弱,对美国股市和美元指数的支撑减弱。美元弱势下探的态势有望继续。朝鲜事件降温,法国大选后投资者对欧洲股市风险偏好提升,都抑制了黄金价格的表现。

  国内工业品方面,鉴于螺纹钢社会库存近两周去化显著,悲观预期主导的去库存可能告一段落段落,铜显性库存近一个月下降了14万吨至66万吨左右,未来一两周主导工业品价格的主要是需求预期。之前一段时间,市场主要反映远期需求的回落,未来一段时间,考虑到经济的惯性,需求预期可能向乐观方向少许修复,这有可能给工业品价格提供阶段性的支撑,但是支撑力度与持续时间难知。

  农产品(行情000061,买入)方面,油脂持续下行后,下行动能显著减弱,预计将花一段时间完成阶段性筑底,等待南美大豆收获以及5月之后美国大豆主产区的天气情况。

  

  外汇市场

  fixing

  USDCNY

  USDCNH

  CNH-CNY

  EURUSD

  USDJPY

  今日收盘

  6.8673

  6.8854

  6.8850

  -4

  1.0867

  110.2750

  昨日收盘

  6.8823

  6.8868

  6.8894

  26

  1.0698

  109.085

  涨跌幅(bp

  -150

  -14

  -44

  -30

  169

  11,900

  隔夜掉期

  4.5

  1.5

  -3

  1周掉期

  35.5

  28

  -7.5

  1月掉期

  139

  133

  -6

  3月掉期

  400

  410

  10

  6月掉期

  710

  815

  105

  1年掉期

  1213

  1695

  482

  

  国际主要商品(数据截至北京时间1700

  名称

  涨跌幅

  现价

  过去一周

  %

  年初至今

  %

  NYMEX原油

  0.89

  50.06

  -7.0

  -7.9

  COMEX黄金

  -1.22

  1273.4

  -0.3

  11.6

  LME3月电子盘

  0.32

  5655.5

  -0.8

  2.2

  

  国内主要商品期货

  简称

  涨跌幅

  %

  最新价

  过去一周

  (%)

  年初至今

  %

  SHFE

  0.31

  45910

  -0.4

  0.9

  SHFE

  -0.35

  14330

  0.7

  7.0

  SHFE

  -1.22

  21525

  0.5

  2.3

  SHFE螺纹钢

  0.24

  2927

  -0.5

  2.1

  DCE铁矿石

  0.30

  503

  -0.9

  -8.2

  SHFE橡胶

  -0.13

  14815

  -0.1

  -19.3

  CZCE PTA

  -0.44

  4996

  -1.4

  -8.4

  DCE豆一

  -0.32

  3735

  -3.3

  -12.7

  CZCE棉花

  -0.19

  16000

  1.6

  6.5

  CZCE白糖

  -1.62

  6670

  -0.8

  -2.3

  

  

关键词阅读:回购 利率

责任编辑:Robot RF13015
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