利率债震荡,A股小幅反弹

1评论 2017-04-27 11:30:24 来源:天风晨曦交易视点 作者:天风固收总部 江丰电子凭什么能涨15倍

  货币市场

  主要回购利率涨跌互现(刘晓磊)

  银行间

  今日银行间市场主要回购品种利率涨跌互现。隔夜加权平均利率较上日下跌1bp7天较上日上涨13bp,隔夜成交量16918亿,较上日减少326亿。7天成交量3068亿,较上日增加808亿。总成交量21655亿,较上日增加899亿。央行公开市场今日净投放400亿

  质押式回购

  期限

  今日开盘

  今日加权

  变化

  成交量

  (亿)

  R001

  2.35

  3.00

  -1

  16918

  R007

  2.45

  3.96

  +13

  3068

  R014

  2.65

  4.33

  -1

  1224

  R1M

  4.80

  4.34

  +11

  119

  * 注:以上数据来自交易中心本币交易系统。

  上海银行(行情601229,买入)间同业拆放利率(Shibor)

  期限

  当日利率

  昨日利率

  变化(BP

  O/N

  2.7590

  2.7514

  +0.76

  1W

  2.8203

  2.8140

  +0.63

  2W

  3.2799

  3.2680

  +1.19

  1M

  4.0110

  4.0100

  +0.10

  3M

  4.2884

  4.2839

  +0.45

  交易所

  今日交易所主要国债逆回购涨跌互现,GC001早盘小幅高开,盘中震荡横盘,尾盘小幅下跌,收盘下跌14.5BP。总成交量0.86万亿,隔夜成交量略减。

  期限

  收盘

  变化

  最高

  204001

  3.855

  +130

  4.900

  204007

  3.750

  -58

  4.495

  204014

  3.700

  +18

  4.080

  央行公开市场

  今日央行公开市场进行400亿7天,200亿14天和200亿28天逆回购操作,利率无变化;另有400亿逆回购到期。单日净投放400亿

2债券市场

  利率债震荡(张璇、杨恋令)

  今日国债期货小幅收涨,利率债现券收益率震荡,收盘与昨日变动幅度不大,成交量较昨日有所下降。日终国债活跃券10Y下行0-1BP左右。国开活跃券10Y上行0-1BP左右。非国开10Y活跃券170405与昨日收盘持平。

  10Y国债170004下行0.25BP收报3.4475%10Y国开160213上行0.25BP收报4.26%

  国债

  期限

  标的

  当日

  昨日

  浮动

  1Y

  170003

  3.11

  3.10

  +1BP

  3Y

  170002

  3.23

  --

  --

  5Y

  160021

  --

  --

  --

  170001

  --

  3.30

  --

  7Y

  160020

  --

  --

  --

  160025

  --

  --

  --

  170006

  3.46

  3.455

  +0.5BP

  10Y

  160010

  --

  --

  --

  160017

  3.45

  3.45

  0BP

  160023

  3.43

  3.44

  -1BP

  170004

  3.4475

  3.45

  -0.25BP

  政策性银行金融债

  期限

  标的

  当日

  昨日

  浮动

  1Y

  170203

  --

  --

  --

  170204

  3.59

  3.61

  -2BP

  3Y

  150201

  --

  --

  --

  160202

  --

  --

  --

  160208

  4.022

  --

  --

  5Y

  150220

  --

  --

  --

  160206

  --

  4.21

  --

  160218

  4.22

  4.20

  +2BP

  7Y

  150221

  --

  --

  --

  160207

  --

  4.35

  --

  170201

  --

  --

  --

  10Y

  150218

  --

  4.35

  --

  160210

  4.35

  4.35

  0BP

  160213

  4.26

  4.2575

  +0.25BP

  170210

  4.165

  4.1575

  +0.75BP

  

  信用市场龚克寒、张艺娜)

  短融市场成交一般,收益率涨跌不一。具体个券,59D 16陕交建SCP004(AA+)成交于4.43%79D17宁沪高SCP002(AAA)成交于4.15%87D16苏沙钢CP002AAA)成交于4.75%165D17河钢集SCP002AAA)成交于4.80%196D16日照港(行情600017,买入)CP002AA+)成交于4.82%227D16CP002AAA)成交于5.05%

  中票市场成交活跃,收益率多有所下行。成交多集中在中高评级,煤炭、房地产行业成交相对活跃。具体个券,1.06Y 15川发展MTN001AAA/AAA)成交于4.69%,基本与估值持平;1.40Y 15红狮MTN001AA+/AA+)成交于5.50%,高于估值约2BP1.89Y16东莞交投MTN001AA+/AA+)成交于4.94%,低于估值2BP;稍长期限,2.56Y 16双流机场MTN001AA+/AA+)成交于5.05%,低于估值约9BP3.25Y13中煤MTN001AAA/AAA)成交于5.09%,低于估值约8BP4.47Y16伊犁财通MTN002AA/AA)成交于5.77%,高于估值约5BP

  企业债成交活跃度下降,城投债高评级表现较优,中低评级收益率继续走高。2.53Y 12筑住投债(AA/AA)成交于5.28%,高于估值约10BP3.55Y13襄建投债(AA+/AA+)成交于5.13%,高于估值约1BP4.20Y14淮南城投债(AA/AA)成交于6.02%,低于估值约6BP5.51Y15贵路桥(AA/AAA)成交于5.18%,低于估值约11BP

  

  衍生品市场

  利率互换(任春)

  资金面中性,7D Fixing3.50

  利率互换:资金面平稳,利率震荡上行,5Y收在951y收在621*533BP.

  FROO7

  1Y

  5Y

  1*5Spd

  昨日

  3.6071

  3.6988

  3.7735

  今日

  3.6213

  3.7113

  3.7825

  变动(BP

  1.42

  1.25

  0.9

  SHIBOR3M

  1Y

  5Y

  1*5Spd

  昨日

  4.415

  4.4325

  4.46

  今日

  4.4275

  4.4588

  4.475

  变动(BP

  1.25

  2.63

  1.5

  

  国债期货(任春)

  国债期货盘中震荡收盘微涨。

  国债期货

  收盘

  涨跌

  (元)

  当日成交

  (手)

  持仓变化

  (手)

  T1706

  95.93

  0.07

  48499

  -1328

  T1709

  95.13

  0.07

  6438

  1486

  T1712

  94.52

  0.06

  156

  15

  TF1706

  98.42

  0.02

  8948

  356

  TF1709

  98.03

  0.06

  1639

  804

  TF1712

  97.63

  0.05

  13

  6

  

  国际债市

  【美债收益率上涨】与股市上扬走势一致,投资者等待特朗普总统周三宣布税改计划,仍对政府能避免关门持乐观态度。指标10年期美债价格尾盘跌18/32,收益率报2.339%,盘中触及两周高位2.343%。30年期公债价格下跌逾1%,收益率报2.991%。两年期美债收益率升至1.274%。

  

  【欧元区公债收益率普涨】欧元走强,此前欧洲央行管委会内及接近管委的三位消息人士对路透表示,由于法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险消除,且由于经济处于多年来最佳状态,欧洲央行可能在6月货币政策声明中微调措辞。消息一出,指标德国10年期公债收益率触及日高0.39%,当日大涨近6个基点。多数其他欧元区公债收益率也上涨,收高5-9个基点。法国10年期公债收益率收高6个基点,报0.82%。  

    3权益类

  A股小幅反弹

  

  现货市场(张超伦、李世伟)

  两市开盘不一,早盘非银金融带动指数走高;午后市场降温,军工和银行股持续走低,市场缓缓下行,收盘小涨。行业方面涨跌分化,综合领涨1.45%,其次电子元器件和电力及公用事业分别涨1.20%1.19%,国防军工领跌1.45%,其次石油石化和家电小幅下跌。概念方面多数上涨,雄安新区和和京津冀一体化涨超3.41%,航母领跌1.74%。两市成交4307亿,上一交易日为3869亿。

  ①今日市场资金流出6.3亿元。

  AH溢价指数上升为117.99。

  ③上一交易日融资余额9107亿元,减少20亿元。

  沪股通流入4.20亿;深股通流入7.26亿。

  股指

  收盘

  涨跌幅

  (%)

  成交金额

  (亿)

  上证综指

  3141

  0.20

  1971

  深证成指

  10205

  0.39

  2336

  中小板指

  6641

  0.71

  974

  创业板指

  1820

  0.09

  575

  

  分级基金(张超伦、李世伟)

  分级A指数涨0.297%,排名前5隐含收益率均值为5.41%,较昨日下降7BP

  分级B类涨跌分化,保险B钢铁B涨幅较高,国防B和中航军B下跌较多。

  整体场内溢价较高的分级为创业分级(0.06%)。

  A类隐含收益率排名(成交1000万以上):

  A类代码

  A类名称

  涨跌幅度

  隐含收益率

  150221.SZ

  中航军A

  0.34

  5.64%

  150303.SZ

  创业股A

  0.20

  5.50%

  150247.SZ

  传媒A

  0.00

  5.43%

  150287.SZ

  钢铁A

  0.19

  5.26%

  150130.SZ

  医药A

  -0.19

  5.24%

  

  转债市场(张超伦、李世伟)

  今日转债多数上涨。整体市场成交额9.65亿(包括可交换债),歌尔转债和广大转债成交较多,分别为3.83亿和2.36亿。整体市场转股溢价率下降,换手率上升。16皖新EB和电气转债停牌。

  转债指数

  今日收盘

  昨日收盘

  涨跌幅

  中证转债

  280.08

  278.43

  0.59

  上证转债

  261.93

  260.57

  0.52

  沪深300

  3445.18

  3440.97

  0.12

  

  期货(刘俣豪)

  股指期货方面。1705合约,IF上涨0.12%IH下跌0.03%IC上涨0.13%

  股指期货

  收盘

  涨跌幅

  %

  成交量

  (亿)

  持仓变化

  (万手)

  IF1705

  3427.8

  0.12

  14130

  0.04

  IH1705

  2334.8

  -0.03

  5841

  0.0027

  IC1705

  6142.0

  0.13

  9484

  -0.0428

  

  期权(刘俣豪)

  50ETF收跌0.13%,报2.3390

  期权

  收盘

  涨跌幅

  %

  成交量

  (手)

  50ETF

  2.3390

  -0.13

  228289491

  50ETF42.35

  0.0158

  -8.14

  75,541

  50ETF42.35

  0.0266

  -6.99

  61,368

  

4外汇与大宗商品

  

  美元指数暂维持弱势格局,国内黑色品种冲高回落

  今日,美元指数延续弱势,日内有所反弹,美国新屋销售好于预期,川普减税政策继续推动,法国第一轮大选提升了投资者风险偏好,美国股市上行,10年期国债收益率上行,避险情绪降温,且美国通胀预期回落,这都抑制了黄金价格的表现。

  国内工业品方面,由于螺纹钢社会库存去化快于预期,政府官员讲话表示金融去杠杆要注意节奏,热卷利润回落至正常区间,焦煤铁矿石下行空间有限,使得热卷与螺纹钢价格在2800附近获得支撑,但是3000点之上的压力依旧较大,多空博弈加剧。从5日均线来看,工业品整体的反弹尚未结束,但是中长期真实需求回落的主流预期尚未改变,估计未来几个交易日的工业品的反弹高度有限。

  农产品(行情000061,买入)方面,油脂价格持续下行后,遇到了较强的支撑,豆粕菜粕显著走弱,注意油和粕可能的强弱切换,未来一两个月关注天气情况以及各品种的库存变动。

  外汇市场

  fixing

  USDCNY

  USDCNH

  CNH-CNY

  EURUSD

  USDJPY

  今日收盘

  6.8845

  6.8903

  6.8944

  41

  1.0911

  111.2950

  昨日收盘

  6.8833

  6.8863

  6.8886

  23

  1.0932

  110.93

  涨跌幅(bp

  12

  40

  58

  18

  -21

  3,650

  隔夜掉期

  5.15

  1.4

  -3.75

  1周掉期

  40.22

  31

  -9.22

  1月掉期

  161.5

  145

  -16.5

  3月掉期

  429

  415

  -14

  6月掉期

  738.5

  817.5

  79

  1年掉期

  1230

  1660

  430

  

  国际主要商品(数据截至北京时间1700

  名称

  涨跌幅

  现价

  过去一周

  %

  年初至今

  %

  NYMEX原油

  -0.46

  49.33

  -6.4

  -8.4

  COMEX黄金

  -0.09

  1266

  -2.0

  9.9

  LME3月电子盘

  0.32

  5655.5

  -0.8

  2.2

  

  国内主要商品期货

  简称

  涨跌幅

  %

  最新价

  过去一周

  (%)

  年初至今

  %

  SHFE

  0.76

  46230

  0.8

  1.6

  SHFE

  0.31

  14375

  -0.8

  7.0

  SHFE

  0.74

  21645

  1.1

  2.9

  SHFE螺纹钢

  1.26

  2967

  5.1

  3.5

  DCE铁矿石

  0.20

  496.5

  6.1

  -9.4

  SHFE橡胶

  -1.93

  14510

  -0.7

  -20.9

  CZCE PTA

  -0.60

  4934

  -4.0

  -9.6

  DCE豆一

  0.00

  3725

  0.3

  -12.9

  CZCE棉花

  1.13

  16070

  1.2

  6.9

  CZCE白糖

  0.09

  6661

  -1.6

  -2.4

  

  

  

  

责任编辑:Robot RF13015
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