主要回购利率多数上涨 利率债窄幅震荡

1评论 2017-10-11 13:39:55 来源:天风晨曦交易视点 作者:天风固收总部 新零售还能炒多久

  

1主要回购利率多数上涨,利率债窄幅震荡--天风固收10月10日交易日评货币市场

  主要回购利率多数上涨(郑培)

  银行间

  今日银行间市场主要期限回购利率除隔夜品种供给较充裕,价格继续下滑,7D以上利率均有较大幅度上涨,其中7D利率已处较高位置。质押式回购成交继续放量至2.59万亿,较上日增加2600亿,隔夜资金成交量大增3100余亿至2.1万亿,占比恢复至八成以上。央行公开市场逆回购操作完全对冲到期量,对资金面紧张态势缓解有限,非银机构融入资金价格相对较高。明日将有200亿逆回购到期。

  质押式回购

  期限

  今日开盘

  今日加权

  变化

  成交量

  (亿)

  R001

  2.55

  2.90

  -6

  21018

  R007

  2.65

  3.83

  +34

  3779

  R014

  4.40

  4.53

  +12

  900

  R1M

  4.45

  4.63

  +20

  40

  * 注:以上数据来自交易中心本币交易系统。

  上海银行(行情601229,诊股)间同业拆放利率(Shibor)

  期限

  当日利率

  昨日利率

  变化(BP

  O/N

  2.7380

  2.7400

  -0.20

  1W

  2.9390

  2.9201

  +1.89

  2W

  3.8130

  3.8180

  -0.50

  1M

  4.0560

  4.0614

  -0.54

  3M

  4.3541

  4.3502

  +0.39

  交易所

  今日交易所主要国债逆回购品种继续大幅回落,降幅有所收敛。GC001早盘低开,全天保持在昨收盘价下方,尾盘跳水,最低跌754.5BP1.2%。总成交量1.035万亿,主要品种成交均较上日缩量。

  期限

  收盘

  变化

  最高

  204001

  5.56

  -318.5

  8.01

  204007

  4.935

  -83

  5.765

  204014

  4.765

  -33.5

  5.00

  央行公开市场

  今日人民银行以利率招标方式开展了400亿元7D逆回购操作,中标利率2.45%,无变动,另有400亿逆回购到期,单日完全对冲到期量。

2主要回购利率多数上涨,利率债窄幅震荡--天风固收10月10日交易日评债券市场

  利率债窄幅震荡(张璇、杨恋令)

  今日利率债现券成交一般,市场情绪偏谨慎,活跃券收益率窄幅震荡,收盘多数与昨日持平。10Y国债活跃券170018收报3.65%。国开10Y活跃券170210收报4.3325%,新券170215上行0.1BP收报4.222%。非国开10Y170415收报4.35%

  国债

  期限

  标的

  当日

  昨日

  浮动

  1Y

  170017

  3.48

  3.48

  0BP

  3Y

  170016

  3.58

  3.57

  +1BP

  5Y

  170001

  --

  --

  --

  170007

  3.66

  --

  --

  170014

  3.635

  3.63

  +0.5BP

  7Y

  170006

  --

  --

  --

  170013

  3.71

  --

  --

  170020

  3.70

  3.70

  0BP

  10Y

  160023

  3.61

  --

  --

  170004

  3.58

  --

  --

  170010

  3.655

  3.655

  0BP

  170018

  3.65

  3.65

  0BP

  政策性银行金融债

  期限

  标的

  当日

  昨日

  浮动

  1Y

  170203

  --

  --

  --

  170204

  3.62

  --

  --

  3Y

  160208

  4.19

  4.18

  +1BP

  170205

  4.265

  4.28

  -1.5BP

  5Y

  160206

  --

  --

  --

  160218

  --

  --

  --

  170206

  4.28

  4.27

  +1BP

  7Y

  160207

  --

  --

  --

  170201

  4.37

  --

  --

  10Y

  160210

  4.40

  4.36

  +4BP

  160213

  --

  4.38

  --

  170210

  4.3325

  4.3325

  0BP

  170215

  4.223

  4.222

  +0.1BP

  

  信用市场龚克寒、张艺娜)

  短融市场成交活跃。具体个券,32D 16大秦铁路(行情601006,诊股)CP002AAA)成交于4.56%47D 17南山集SCP002AAA)成交于4.95%96D 17三安SCP002AA+)成交于5.50%150D 17桑德SCP003AA+)于4.80%179D 17盾安SCP007AA+)成交于5.63%224D 17柯桥国资SCP004AA+)成交于4.81%

  中票市场成交一般,收益率涨跌不一,偏长端多低于估值成交。具体个券,1.85Y 16中粮MTN001AAA/AAA)成交于4.60%,高于估值约3BP2.07Y 16南山集MTN002AAA/AAA)成交于5.36%,低于估值约3BP2.78Y 17MTN002AAA/AAA)成交于5.00%,低于估值约2BP3.45Y 16三明城投MTN001AA/AA)成交于5.34%,高于估值约6BP

  企业债成交一般,3Y以上成交活跃度有所增加。1.45Y 12合肥高新债(AA/AA)成交于5.03%,低于估值约2BP1.92Y 13商洛债02AA/AA+)成交于5.28%,低于估值约6BP2.25Y 13安顺国资债(AA/AA)成交于5.50%,高于估值约4BP4.26Y 15潭万楼债(AA/AA)成交于5.60%,高于估值约11BP

  衍生品市场

  利率互换(任春)

  资金面中性,7D Fixing在3.44

  利率互换:资金面先紧后松,利率互换震荡 , 5Y收在82.5,1y收在52.5,1*5在30BP.

  FROO7

  1Y

  5Y

  1*5Spd

  昨日

  3.5213

  3.8207

  0.2994

  今日

  3.5202

  3.825

  0.3048

  变动(BP

  -0.11

  0.43

  0.54

  SHIBOR3M

  1Y

  5Y

  1*5Spd

  昨日

  4.3788

  4.4575

  0.0787

  今日

  4.385

  4.4663

  0.0813

  变动(BP

  0.62

  0.88

  0.26

  

  国债期货(任春)

  国债期货涨跌不一。

  国债期货

  收盘

  涨跌

  (元)

  当日成交

  (手)

  持仓变化

  (手)

  T1712

  94.94

  0.03

  21234

  -440

  T1803

  95.24

  0.04

  493

  276

  T1806

  95.31

  0.02

  7

  2

  TF1712

  97.44

  -0.05

  6139

  -219

  TF1803

  97.72

  -0.04

  25

  4

  TF1806

  97.82

  0.24

  0

  0

  

  国际债市

  【美国适逢哥伦布日假期,债市休市】

  【西班牙公债收益率跌至一周低位】较可比德债收益率差缩窄,因市场预期加泰罗尼亚本周将较单方面宣布独立的计划作出让步。西班牙10年期公债收益率下滑最多8个基点,至一周低位1.64%,后微幅上升至1.68%。西班牙10年期公债与可比德债利差缩小至约118个基点,上周曾走宽至136个基点。葡萄牙及意大利公债受到带动,收益率日内下跌3-4个基点,10年期德债收益率跌2个基点,报0.45%

2主要回购利率多数上涨,利率债窄幅震荡--天风固收10月10日交易日评债券市场

  A股低开高走

  现货市场(张超伦、李世伟)

  两市低开,早盘冲高回落,午后震荡拉升,收盘普涨。中信一级行业多数上涨,医药、计算机和农林牧渔上涨较多,有色金属钢铁煤炭下跌较多。概念方面涨跌分化,健康中国、智慧医疗和生物疫苗活跃,小金属、燃料电池4G低迷。两市成交5423亿,上一交易日为5384亿。

  ① 今日市场资金流出190亿元。

  AH溢价指数上升为127.50。

  ③ 上一交易日融资余额9815亿元,增加158亿元。

  沪股通净流入25亿元,深股通净流入18亿元。

  股指

  收盘

  涨跌幅

  (%)

  成交金额

  (亿)

  上证综指

  3383

  0.26

  2311

  深证成指

  11330

  0.58

  3111

  中小板指

  7695

  0.55

  1242

  创业板指

  1917

  1.46

  1007

  

  分级基金(张超伦、李世伟)

  分级A指数跌0.090%,排名前4隐含收益率均值为5.03%,较昨日下降18BP。

  分级B类多数上涨,医药B和创业板B上涨较多,煤炭B级和有色B下跌较多。

  无整体场内溢价较高的分级。

  A类隐含收益率排名(成交1000万以上):

  A类代码

  A类名称

  涨跌幅度

  隐含收益率

  150130.SZ

  医药A

  0.28

  5.39%

  150152.SZ

  创业板A

  0.10

  5.12%

  150181.SZ

  军工A

  -0.31

  4.81%

  150200.SZ

  券商A

  -0.21

  4.81%

  150130.SZ

  医药A

  0.28

  5.39%

  

  转债市场(张超伦、李世伟)

  今日转债涨跌分化。整体市场成交额8.96亿(包括可交换债),国贸转债广汽转债成交较多,分别为1.73亿和1.60亿。整体市场转股溢价率较昨日下降,换手率较昨日上升。

  可转债

  今日收盘

  昨日收盘

  涨跌幅

  中证转债

  305.20

  303.81

  0.46

  上证转债

  286.42

  285.11

  0.46

  沪深300

  3889.86

  3882.21

  0.20

  

  期货(刘俣豪)

  股指期货方面。1710合约,IF、IC分别收涨0.06%、0.64%,IH收跌0.11%。

  股指期货

  收盘

  涨跌幅

  %

  成交量

  (亿)

  持仓变化

  (万手)

  IF1710

  3893.0

  0.06

  12489

  0.0299

  IH1710

  2698.6

  -0.11

  8867

  0.0431

  IC1710

  6717.0

  0.64

  9048

  -0.0525

  

  期权(刘俣豪)

  50ETF收跌0.15%,报2.7460

  期权

  收盘

  涨跌幅

  %

  成交量

  (手)

  50ETF

  2.7460

  -0.15

  595061455

  50ETF102.75

  0.0258

  -12.84

  121,358

  50ETF102.75

  0.0209

  2.96

  89,815

4主要回购利率多数上涨,利率债窄幅震荡--天风固收10月10日交易日评外汇与大宗商品

  美元指数走弱国内工业品走弱

  美国税改缓慢推进,结果如何还需要进一步观察,美国经济数据不好不坏,总体平稳,有亮点,但是总量数据并未看到显著的扩张,更多是结构的优化与企业层面的一些好转或者好转的预期,美元指数接连反弹后,近日又呈现出调整的迹象,COMEX黄金价格呈现出反弹的态势。

  国内工业品方面,近日钢谷网和mysteel公布的钢材库存显著攀升,并且攀升的力度超过历史同期,这大大压制了现货市场的价格表现,远月合约也承压大跌,多空增仓,分歧明显,空头短期博弈占优,往后看,采暖季的限产以及工地停工,影响几何,难以准确评估,供给收缩的预期,需求增速回落的预期,以及近期库存攀升,矛盾纠结到一起,使得多空都有理由布置自己的头寸,之后谁赢谁输还是要看基本面的演化,多头更多相信供给收缩的力量,空头更相信需求回落的力量。有色金属,供应预期相对平平稳,低库存支撑了价格表现,与黑色同样,外需改善和内需回落的矛盾在纠结中,有色金属价格短期震荡的概率较大。

  农产品(行情000061,诊股)方面,供应预期平稳,高库存消化需求时间,季节性需求好转的预期可能支撑有限,未来几周还是要关注库存的变动以及供应预期的变动。

  外汇市场

  fixing

  USDCNY

  USDCNH

  CNH-CNY

  EURUSD

  USDJPY

  今日收盘

  6.6273

  6.5855

  6.5778

  -77

  1.1777

  112.4000

  昨日收盘

  6.6493

  6.6285

  6.6154

  -131

  1.1738

  112.645

  涨跌幅(bp

  -220

  -430

  -376

  54

  39

  -2,450

  隔夜掉期

  5

  2.3

  -2.7

  1周掉期

  32.13

  24

  -8.13

  1月掉期

  114

  115

  1

  3月掉期

  302.5

  365

  62.5

  6月掉期

  530

  725

  195

  1年掉期

  962.5

  1465

  502.5

  

  国际主要商品(数据截至北京时间1700

  名称

  涨跌幅

  现价

  过去一周

  %

  年初至今

  %

  NYMEX原油

  0.42

  49.79

  -2.0

  -8.0

  COMEX黄金

  0.48

  1291.2

  1.0

  11.7

  LME3月电子盘

  0.42

  6460

  -1.5

  16.6

  

  国内主要商品期货

  简称

  涨跌幅

  %

  最新价

  过去一周

  (%)

  年初至今

  %

  SHFE

  -0.58

  51870

  0.0

  14.0

  SHFE

  -0.93

  16460

  0.1

  7.0

  SHFE

  -1.63

  26240

  0.7

  24.7

  SHFE螺纹钢

  -4.82

  3553

  -3.8

  23.9

  DCE铁矿石

  -2.00

  440

  -3.2

  -19.7

  SHFE橡胶

  -0.19

  13315

  -1.3

  -27.4

  CZCE PTA

  0.16

  5136

  -0.2

  -5.9

  DCE豆一

  1.94

  3880

  1.5

  -9.3

  CZCE棉花

  0.37

  15095

  0.0

  0.4

  CZCE白糖

  1.04

  6126

  0.1

  -10.3

关键词阅读:回购利率

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