10年国开活跃券再次触及5% A股增量涨跌分化

1评论 2018-01-11 08:51:24 来源:天风晨曦交易视点 作者:天风固收总部 账户深套?试试这四个方法

    1货币市场

  主要回购利率普遍上涨(郑培)

  银行间

  今日银行间市场隔夜回购利率继续大幅上涨14.8BP,加权收在2.7040%,资金面在进一步收敛。7天回购利率上涨16.7BP,加权报收在3.1126%14天回购利率今日跌1.6Bp,加权收在3.7615%。成交量方面,银行间质押式回购总成交规模2.8711万亿,较上一交易日下跌约216亿元. 央行在连续暂停12日之后开启公开市场逆回购操作,今日央行逆回购资金1200亿元,7天,14天各600亿。中标利率在2.50% 2.65%。今日到期1200亿元,完全对冲今日回笼资金。本轮央行因年底财政支出较大而控制资金过度投放的操作基本结束。

  质押式回购

  期限

  今日开盘

  今日加权

  变化

  成交量

  (亿)

  R001

  2.55

  2.7040

  +14.8

  24243.23

  R007

  2.65

  3.1126

  +16.7

  2882.57

  R014

  3.40

  3.7615

  -1.6

  869.12

  R1M

  4.60

  4.1466

  +11

  192.05

  * 注:以上数据来自交易中心本币交易系统。

  上海银行(行情601229,诊股)间同业拆放利率(Shibor)

  期限

  当日利率

  昨日利率

  变化(BP

  O/N

  2.6430

  2.5290

  +11.40

  1W

  2.7760

  2.7440

  +3.20

  2W

  3.7060

  3.6980

  +0.80

  1M

  4.1821

  4.2209

  -3.88

  3M

  4.6607

  4.6570

  +0.37

  交易所

  今日交易所主要债券回购品种涨跌互现,隔夜回购利率GC0011.5bp2.375%GC007今日涨18BP,收盘报3.190%14GC01424.5BP,收盘报3.645%。目前资金流动性保持在一个相对稳定的状况。成交量方面,隔夜回购成交量在7445.34亿元,7天和14天分别在899.20188.24亿元。

  期限

  收盘

  变化

  成交量(亿)

  204001

  2.375

  -1.5

  7445.34

  204007

  3.190

  +18

  899.20

  204014

  3.645

  +24.5

  188.24

  央行公开市场

  今日人民银行公告,开展1200亿元逆回购操作。7天和14天逆回购资金量均为600亿元。

210年国开活跃券再次触及5%,A股增量涨跌分化--天风固收1月10日交易日评债券市场

  10年国开活跃券再次触及5%(杨恋令)

  日本央行减少长债购买规模,引发全球债市连锁走弱,10年美债触及高位;国内政策密集发布中,流动性情况逐渐收敛,海外情绪联动令已疲弱的债市受击,10年国开活跃券再次触及5%

  日终国债10Y170025较昨日收盘上行3.5BP收于3.93%10Y170215上行6BP收于4.995%,国开表现继续弱于国债。

  国债

  期限

  标的

  当日

  昨日

  浮动

  1Y

  170024

  3.56

  3.52

  +4BP

  3Y

  170023

  3.645

  --

  --

  170016

  3.58

  3.58

  0BP

  5Y

  170014

  3.935

  3.895

  +4BP

  170021

  3.845

  3.81

  +3.5BP

  7Y

  170013

  3.935

  3.90

  +3.5BP

  170020

  --

  3.89

  --

  10Y

  170010

  3.995

  3.965

  +3BP

  170018

  3.975

  3.93

  +4.5BP

  170025

  3.93

  3.895

  +3.5BP

  政策性银行金融债

  期限

  标的

  当日

  昨日

  浮动

  1Y

  170207

  4.10

  3.90

  +20BP

  3Y

  170205

  4.76

  4.70

  +6BP

  170209

  4.77

  4.715

  +5.5BP

  5Y

  170206

  4.925

  4.8675

  +5.75BP

  170212

  4.925

  4.87

  +5.5BP

  7Y

  170201

  5.005

  5.005

  +0.5BP

  10Y

  160213

  5.08

  5.045

  +3.5BP

  170210

  5.085

  5.02

  +6.5BP

  170215

  4.995

  4.935

  +6BP

  

  信用市场龚克寒、张艺娜)

  今日短融成交尚可,成交量较前两交易日有所下降,多为AAAAA+品种,半年内短融成交较多。55D 17镇国投SCP004AA)成交在5.85,低估值2BP66D 17冀交投CP001AAA)成交在5.00,高估值26BP93D 17云能投SCP004AAA)成交在5.05,低估值8BP111D 17陕有色SCP002AAA)成交在5.15,高估值6BP240D 17潞安CP003AAA)成交在5.28,低估值2BP363D 18三安CP001AA+)成交在6.25,高估值4BP

  今日中票成交活跃,多为5Y以内的AAA品种,收益率小幅下行。1,16+NY 16九州通(行情600998,诊股)MTN001AA+)成交在估值6.23;1.58+2Y 16苏沙钢MTN001AAA)成交在5.78,低估值22BP1.96+N 16淮南矿MTN001AAA)成交在估值5.952.69Y 17诚通控股MTN002AAA)成交在5.43,低估值2BP3.24Y 16焦煤MTN001AAA)成交于5.75,低估值2BP4.38Y 15闽高速MTN001AAA)成交在5.45,低估值1BP

  今日企业债成交较活跃。1.13Y 13陕有色债(AAA)成交在5.40,低估值6BP1.29Y PR渝地产(AA+/AAA)成交在5.25,高估值2BP1.79+3Y 15魏桥债(AA+)成交在6.50,低估值21BP3.27Y 14张家界(行情000430,诊股)经投债(AA)成交在6.05,低估值4BP4.93Y 15盐高新(AA/AAA)成交在估值5.7356.82Y 14沪建债(AAA)成交在估值5.48

  衍生品市场

  利率互换(任春)

  资金面中性,7D Fixing3.00

  利率互换:资金面稳,互换反弹, 5Y收在051y收在3.651*540BP

  FROO7

  1Y

  5Y

  1*5Spd

  昨日

  3.6013

  4

  0.3987

  今日

  3.6449

  4.0503

  0.4054

  变动(BP

  4.36

  5.03

  0.67

  Shibor3M

  1Y

  5Y

  1*5Spd

  昨日

  4.71

  4.7613

  0.0513

  今日

  4.7579

  4.8175

  0.0596

  变动(BP

  4.79

  5.62

  0.83

  

  国债期货(任春)

  国债货全线下跌。

  国债期货

  收盘

  涨跌

  (元)

  当日成交

  (手)

  持仓变化

  (手)

  T1803

  92.34

  -0.33

  35541

  1479

  T1806

  92.52

  -0.30

  743

  238

  T1809

  92.70

  -0.26

  21

  17

  TF1803

  96.20

  -0.21

  9812

  -647

  TF1806

  96.49

  -0.18

  100

  34

  TF1809

  96.93

  -0.01

  0

  0

  

  国际债市

  10年期美债收益率触及10个月高位】此前日本央行称将减少长债购买规模,引发市场臆测;美国企业债发行也打击了市场。纽约尾盘,美国10年期公债收益率报2.546%,为315日以来最高。对利率敏感的美国三年期公债收益率报2.074%,为该品种自2007年重新发行以来的最高。

  欧元区公债收益率上涨】因三个评级较高国家--德国、荷兰和奥地利均发行新债,且美、日公债收益率上涨。尾盘,欧元区公债收益率全日上升2-5个基点,意大利公债收益率领涨。意大利10年券收益率升5个基点,报2.03%,与指标德债收益率之差扩大至158个基点。德国10年期公债收益率涨2.5个基点至0.45%,远高于12月中旬水准0.30%

310年国开活跃券再次触及5%,A股增量涨跌分化--天风固收1月10日交易日评权益类

  A股增量涨跌分化

  现货市场(张超伦、李世伟)

  两市低开,午后震荡下挫,尾盘有护盘动作,收盘涨0.23%报3421.83点。中信一级行业多数下跌,银行、家电、食品饮料上涨较多,通信、电力设备、煤炭下跌较多。概念方面多数下跌,区块链、小程序、打板指数较为活跃,无线充电、赛马指数较为低迷。两市成交5164亿,上一交易日为4825亿。

  ① 今日市场资金流出380.6亿元。

  AH溢价指数上升为127.27。

  ③ 上一交易日融资余额10429亿元,增加36.76亿元。

  沪股通净流入14.08亿元,深股通净流入3.2亿元。

  股指

  收盘

  涨跌幅%

  成交金额(亿)

  上证综指

  3422

  0.23

  2545

  深证成指

  11437

  -0.09

  2618

  中小板指

  7719

  -0.39

  1111

  创业板指

  1791

  -0.69

  604

  

  分级基金(张超伦、李世伟)

  分级A指数跌0.016%,排名前4隐含收益率均值为5.95%

  分级B类涨跌分化,银行 B、白酒B上涨较多,中航军 B、新能车B下跌较多。

  无整体场内溢价较高的分级。

  A类隐含收益率排名(成交1000万以上):

  A类代码

  A类名称

  涨跌幅度

  隐含收益率

  150221.SZ

  中航军A

  0.00

  6.48%

  150223.SZ

  证券A

  0.00

  6.03%

  150289.SZ

  煤炭A

  -0.51

  5.67%

  150117.SZ

  房地产A

  0.20

  5.63%

  

  转债市场(张超伦、李世伟)

  今日转债多数下跌。整体市场成交额18.91亿(包括可交换债),17中油 EB光大转债成交较多,分别成交3.4亿和3.1亿。整体市场转股溢价率上升,换手率较昨日上涨。

  可转债

  今日收盘

  昨日收盘

  涨跌幅

  中证转债

  291.69

  291.52

  0.06

  上证转债

  274.54

  274.04

  0.18

  沪深300

  4207.81

  4189.30

  0.44

  

  期货(刘俣豪)

  股指期货方面。1801合约,IF收涨0.54%IH收涨0.9%IC收跌0.26%

  IF

  收盘

  涨跌幅

  %

  成交量

  (亿)

  持仓变化

  (万手)

  IF1801

  4212.2

  0.54

  14317

  0.0345

  IH1801

  3000.4

  0.9

  10191

  0.031

  IC1801

  6406.6

  -0.26

  8377

  -0.0111

  

  期权(刘俣豪)

  50ETF收涨0.81%,报2.9940

  期权

  收盘

  涨跌幅

  %

  成交量

  (手)

  50ETF

  2.9940

  0.81

  477905689

  50ETF13.00

  0.0307

  45.5

  146,332

  50ETF12.95

  0.0155

  -26.54

  148,581

  

410年国开活跃券再次触及5%,A股增量涨跌分化--天风固收1月10日交易日评外汇与大宗商品

  大宗商品走势分化

  今日商品走势分化,沥青、沪镍、动力煤涨幅较大,焦炭整体下挫。沪农产品(行情000061,诊股)以震荡为主。

  外汇市场

  fixing

  USDCNY

  USDCNH

  CNH-CNY

  EURUSD

  USDJPY

  今日收盘

  6.5207

  6.5140

  6.5188

  48

  1.1940

  111.7450

  昨日收盘

  6.4968

  6.5207

  6.5363

  156

  1.1925

  112.595

  涨跌幅(bp

  239

  -67

  -175

  -108

  15

  -8,500

  隔夜掉期

  3.5

  2.3

  -1.2

  1周掉期

  25

  21

  -4

  1月掉期

  114

  106

  -8

  3月掉期

  346.25

  350

  3.75

  6月掉期

  605

  680

  75

  1年掉期

  1055

  1350

  295

  

  国际主要商品(数据截至北京时间1700

  名称

  涨跌幅

  现价

  过去一周

  %

  年初至今

  %

  NYMEX原油

  0.68

  63.39

  5.2

  5.6

  COMEX黄金

  0.15

  1315.7

  -0.4

  0.7

  LME3月电子盘

  0.42

  7135

  -1.5

  -2.2

  

  国内主要商品期货

  简称

  涨跌幅

  %

  最新价

  过去一周

  (%)

  年初至今

  %

  SHFE

  0.00

  54800

  -1.1

  -1.4

  SHFE

  0.10

  15060

  -0.8

  -1.1

  SHFE

  -0.69

  26040

  0.7

  1.2

  SHFE螺纹钢

  0.65

  3849

  -0.6

  1.4

  DCE铁矿石

  -0.09

  557.5

  2.6

  4.9

  SHFE橡胶

  -0.43

  14035

  -2.1

  -0.5

  CZCE PTA

  -0.32

  5670

  1.7

  2.7

  DCE豆一

  0.19

  3696

  1.6

  1.9

  CZCE棉花

  0.23

  15250

  1.4

  2.0

  CZCE白糖

  0.19

  5877

  -0.3

  -1.0

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