国债期货:中美贸易战缓和 期债价格或得到压制

1评论 2018-04-11 16:49:12 来源:金融界债券频道 海航创新 A股最亮的星!

  【昨日国债期市】

  5年期国债期货主力合约TF1806开盘96.945元,最高96.955元,最低96.775元,收盘96.795元,下跌-0.185元,跌幅-0.19%,振幅0.180元,成交6652手,较昨日减少9手,持仓19664手,减仓209手。10年期国债期货主力合约T1806开盘93.750元,最高93.785元,最低93.425元,收盘93.520元,下跌-0.310元,跌幅-0.33%,振幅0.360元,成交36523手,较昨日增加4556手,持仓46907手,减仓133手。

  【昨日国债现市】

  5年期活跃CTD券为130005.IB,IRR为7.42%,10年期活跃CTD券为160010.IB,IRR为3.63%,目前R007约2.8%。

  昨日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.1629,下跌0.0014%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)181.8881,上涨0.0097%,平均市值法到期收益率为4.3976%,平均市值法久期为3.6461。除个别期限外,今日利率债市场收益率整体小幅上行。具体来看,SKY_3M受189915带动稳定在2.73%;SKY_10Y受180004带动上行2BP至3.72%。

  货币市场方面,4月10日银行间质押式回购市场共成交29869亿元,减少0.48%。其中,隔夜收于2.91%,较前一交易日上涨31bp,7天收于2.80%,较前一交易日下跌20bp;中期方面,14天收于3.30%,较前一交易日上涨5bp;长期方面,1个月收于4.00%,较前一交易日上涨5bp。3个月收于4.20%,与上一交易日持平。

  【财经资讯

  4月10日,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,今日不开展公开市场操作。当日有300亿逆回购到期,净回笼300亿。

  【市场观察】

  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升43个基点,结束3日连贬,报6.3071。

  沪深两市涨跌互现,上证综指上涨52.03点(或1.66%)至3190.32点,深证成指上涨112.24点(或1.05%)至10765.62点,创业板指下跌6.13点(或-0.33%)至1835.52点。

  【技术分析】

  技术上,TF1806下跌,截止收盘日K线收于10日和20日线上方,目前5日、10日和20日线向上,K线位于布林带下轨,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于脱离超卖位置。T1806全天走势与TF1806相似。

  【操作建议】

  中美贸易战缓和,期债价格或得到压制。TF1806支撑位96.505元,压力位97.085元;T1806支撑位93.240元,压力位93.800元。昨日在博鳌论坛上,习主席发表演讲,全面回应了美国特朗普政府的核心诉求,展示了足够的诚意,贸易摩擦大概率以和谈结束,避险需求下降,隔夜美股和美债收益率反弹。另外,投资者关注统计局今日公布的3月CPI、PPI数据。

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关键词阅读:国债期货 债价格 债收益率 债市场 贸易战

责任编辑:卢珊 RF10057
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