新增2只高隐含违约率债券-20180601

1评论 2018-06-04 13:22:05 来源:中证评级 作者:中证评级 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  

高隐含违约率债券

  以中证隐含违约率5%作为高隐含违约率债券的判定阈值。

  6月1日交易所上市信用债中高隐含违约率债券136只,其中沪市98只、深市36只、沪固收2只。

  剔除付息因素影响,6月1日新增高隐含违约率债券15鲁焦01、PR攀国02。

  【中证隐含违约率】新增2只高隐含违约率债券-20180601

隐含违约率波动债券

  以个券连续两个交易日中证隐含违约率变异系数1倍作为隐含违约率波动债券的阈值。

  剔除低基数、付息以及行权判断变化影响,6月1日无隐含违约率波动债券。

  隐含违约率是基于债券价格信息的边际违约率指标,可视为单位付息周期内的违约概率,通常为一年。中证评级在广泛参照国际较为成熟的隐含违约率计算模型的基础上,开发了中证隐含违约率模型,逐日计算活跃个券隐含违约率。基于中证隐含违约率,可挖掘市场信用风险定价信息所反应的个券违约可能性,对高风险及异常波动债券及时做出风险预警。

关键词阅读:隐含违约率

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