新增高隐含违约率债券16山鹰债、15洛娃01

1评论 2018-11-06 07:47:10 来源:中证评级 涨停板套利三天赚20%

  高隐含违约率债券

  以中证隐含违约率5%作为高隐含违约率债券的判定阈值。

  11月2日交易所上市交易公募公司债和企业债中高隐含违约率债券249只,其中沪市178只、深市71只。

  剔除付息因素影响,11月2日新增高隐含违约率债券16山鹰债15洛娃01

  【中证隐含违约率】新增高隐含违约率债券16山鹰债、15洛娃01-20181102

    隐含违约率波动债券

  以个券连续两个交易日中证隐含违约率变异系数1倍作为隐含违约率波动债券的阈值。

  剔除低基数、付息以及行权判断变化影响,11月2日无异常波动债券。

  隐含违约率是基于债券价格信息的边际违约率指标,可视为单位付息周期内的违约概率,通常为一年。中证评级在广泛参照国际较为成熟的隐含违约率计算模型的基础上,开发了中证隐含违约率模型,逐日计算活跃个券隐含违约率。基于中证隐含违约率,可挖掘市场信用风险定价信息所反应的个券违约可能性,对高隐含违约率及异常波动债券及时做出风险预警。

关键词阅读:违约率债券16山鹰债 15洛娃

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