利率债、信用债集体走强,地产债多数上涨,“20金科03”涨50%

1评论 2022-09-02 09:46:07 来源:财联社

  

  财联社9月2日讯(编辑 毛乐彤)周四,利率债、信用债集体走强,各期限信用债收益率多数小幅下行。Wind数据显示,前一交易日银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1369只,总成交金额1188.3亿元。其中532只信用债上涨,100只信用债持平,677只信用债下跌。

  中债各期限中短期票据收益率较上日多数小幅下行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.44个基点报2.0981%;3年期收益率下行0.92个基点报2.6071%;5年期收益率上行0.72个基点报2.9691%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行0.44个基点报2.2257%;3年期收益率下行0.91个基点报2.7557%;5年期收益率下行0.28个基点报3.1627%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行0.44个基点报2.3057%;3年期收益率下行0.91个基点报2.9557%;5年期收益率上行0.72个基点报3.6627%。

  地产债多数上涨,“20金科03”涨50%,“21番雅01”涨超14%,“20碧地03”涨近12%,“20时代07”涨超9%,“19碧地02”、“20碧地04”、“20碧地02”、“18金地04”涨超8%。跌幅方面,“20世贸02”跌超34%,“21碧地03”跌超23%,“21碧地02”跌超17%,“15合景02”跌10%。

  从剩余期限分布来看,1-3年期信用债成交金额居首,共成交608只,总金额为461.05亿元。此外,1年期以内共成交471只,总成交金额为453.67亿元;3-5年期共成交248只,总成交金额为243.07亿元;5年期以上共成交42只,总成交金额为30.51亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交487只,总金额为272.82亿元。此外,AA+级信用债共成交159只,总成交金额为94.61亿元;AA级信用债共成交63只,总成交金额为18.61亿元;A-1级信用债共成交5只,总成交金额为7.8亿元;AA-级信用债共成交1只,总成交金额为0.01亿元。

  中债各期限中短期票据信用利差较上日多数走阔逾1个基点。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.9个基点至25.92BP;AA+级信用利差收窄0.9个基点至38.68BP;AA级信用利差收窄0.9个基点至46.68BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔1.05个基点至29.46BP;AA+级信用利差走阔1.06个基点至44.32BP;AA级信用利差走阔1.06个基点至64.32BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔1.91个基点至48BP;AA+级信用利差走阔0.91个基点至67.36BP;AA级信用利差走阔1.91个基点至117.36BP。

  9月1成交活跃券(成交金额超1亿元):22电网MTN006”、“22电网MTN007”、“22晋能装备MTN009”、“22中化股MTN008”、“22伊利实业SCP022”成交额位列前五,分别为28.73亿元、27.34亿元、19.42亿元、17.24亿元、15亿元。

  涨幅超2%的信用债前三名:“20金科03”、“21豫园商城MTN004”、“17桑德MTN001”涨幅位居前三,分别涨50%、31.46%、17.1%,分别成交3万元、1932.43万元、6216.1万元。

  高收益债:有75只收益率高于15%的信用债成交,其中“18龙控05”、“20世茂G1”、“15合景02”收益率位列前三,分别为1287.33%、549.36%、392.41%,三只债分别成交65.51万元、20.47万元、6.75万元。收益率处于8%-15%区间的信用债:其中“20新控04”、“20万达01”、“20复星03”收益率位列前三,分别为14.34%、13.91%、13.78%,与中债估值的偏离度分别达-1135.75bp、-1714.08bp、-138.7bp,三只债分别成交627.9万元、193.59万元、354.88万元。

  城投债:各期限城投债收益率较上日集体下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行0.6个基点报2.0657%;3年期收益率下行1.55个基点报2.6166%;5年期收益率下行2.15个基点报3.0136%。AA+级城投债中,1年期收益率下行0.6个基点报2.1821%;3年期收益率下行0.55个基点报2.776%;5年期收益率下行0.15个基点报3.1939%。AA级城投债中,1年期收益率下行1.6个基点报2.2721%;3年期收益率下行0.55个基点报2.891%;5年期收益率下行0.15个基点报3.4089%。

  美元债:中资美元债回报指数持续上升,地产板块收益率216bps,金融板块收益率下行19bps。高收益板块涨跌参半,远洋集团SINOCE2.701/13/25涨幅最大,上涨8.355pt至46.067;新城发展FTLNHD4.505/02/26上涨3.440pt至41.791,靠近6个月均值;绿地控股(行情600606,诊股)集团GRNLGR7.2501/22/25上涨2.233pt至36.878:旭辉控股集团CIFIHG5.9510/20/25回落至50.175,跌幅4.324pt。

  中信证券(行情600030,诊股)预计,9月份债券市场面临的边际变化包括:经济底部运行、波动较小,但是仍走向修复;宽信用政策密集落地,再次步入效果观察期;资金利率难以回落至8月份水平,甚至存在上行风险。预计债市整体处于逆风环境,但经济增速仍然处于潜在增速之下,利率反弹的幅度可能也比较有限,预计10年国债到期收益率将在2.7%中枢附近震荡。

(责任编辑:卢珊 RF10057)

关键词阅读:利率债 信用债

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