10年期国债期货主力合约小幅震荡 银银间回购定盘利率全线上涨|债市纵览

1评论 2022-09-18 11:12:55 来源:东方财富Choice数据

  债市重大事件

PART1.

  每日要闻

  1.国家统计局数据显示,中国8月社会消费品零售总额同比增长5.4%,预期3.2%,前值为2.7%。1—8月份,社会消费品零售总额282560亿元,同比增长0.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额253662亿元,增长0.7%。8月规模以上工业增加值同比增长4.2%,预计为3.8%,前值为3.8%。(信息来源:财联社)

  2.统计局数据,1—8月份,全国房地产开发投资90809亿元,同比下降7.4%;其中,住宅投资68878亿元,下降6.9%。1—8月份,房地产开发企业房屋施工面积868649万平方米,同比下降4.5%。(信息来源:证券时报)

  央行动态

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月16日人民银行开展20亿元公开市场逆回购操作,中标利率为2.00%;此外,9月16日有20亿元7天期逆回购到期,市场实现0投放0回笼。

  未来5个交易日,共有80亿元7天期逆回购和400亿元1个月期国库现金定存到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

  一级市场(9月19日)

PART1.

  发行与到期预告

  9月19日预计共发行债券60只,发行量858.8亿(不含同业存单)。

  在利率债方面,政策性银行债发行2只,共150.0亿;地方政府债发行2只,共141.0亿。

  在信用债方面,金融机构债发行1只,共15.0亿;短融发行15只,共158.0亿;中票发行14只,共166.5亿元;公司债发行23只,共221.5亿;企业债发行1只,共2.0亿;资产支持证券发行2只,共4.8亿。

各类型债券发行只数占比情况

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  9月19日到期债券共72只,到期额2386.47亿元。其中,回售债券2只,到期额17.0亿;赎回债券4只,到期额34.0亿;到期偿付债券66只,到期额2335.47亿。

未来3月债券偿还情况统计

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PART2.

  特色新债介绍

【利率债】

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  【地方政府债】

  9月19日,预计云南将发行地方政府债2只,发行额128.5亿。其中,再融资一般债券1只,发行额49.2亿;再融资专项债券1只,发行额91.8亿元。

  【同业存单】

  同业存单方面,9月19日计划发行755.7亿,到期543.0亿,发行额前五分别是:22中信银行(行情601998,诊股)CD115、22台州银行CD026、22浙江泰隆银行CD064、22杭州银行(行情600926,诊股)CD270、22上海银行(行情601229,诊股)CD164。

  其中,1M发行债券13只,共85.6亿;3M发行债券19只,共102.8亿;6M发行债券31只,共243.8亿;9M发行债券6只,共17.3亿;1Y发行债券21只,共306.2亿。

  从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券55只,共676.1亿;发行主体评级为AA+的发行债券24只,共61.5亿;发行主体评级为AA的发行债券5只,共3.8亿。

  【非金信用债】

  9月19日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)55只,共552.8亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

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重要债券一览表

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  二级市场(9月16日)

  截至9月16日,与上一个交易日相比:

  国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.6700%,上行0.75BP.国开债方面,10年国开活跃券报2.8750%,上行0.95BP。

  国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.265,跌0.03%;5年期国债期货主力合约报101.750,跌0.03%;2年期国债期货主力合约收盘报101.135,跌0.03%。

  信用债方面,截至9月16日17:00,交易所成交量前三的债券为:22招港02、22润置09、20徐新债;交易所涨幅前三的债券为:20世茂G4、15世茂02、17海动迁。

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  货币市场与收益率曲线(9月16日)

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各期限中债国开债到期收益率走势

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各期限中债国债到期收益率走势

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  9月16日,中债10年国债收益率报2.6730%,上行1.05BP;9月15日美国十年国债收益率报3.4500%,上行4.0BP.近期10年期美国国债收益率呈现小阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

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  中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9526%,上行0.92BP;中债5年城投债(AAA)收益率报2.9791%,上行1.33BP。

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  注:信用利差以国开债收益率为基准

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  注:信用利差以国开债收益率为基准

  市场预报

  1.9月20日:LPR公布日。

  2.9月22日:美联储议息会议、日本央行议息会议、瑞士央行议息会议。

(责任编辑:窦晓芸)

关键词阅读:债券

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