各期限收益率上行1-2个基点,中资美元债三大回报指数回升
财联社9月19日讯(编辑 刘海)8月宏观数据向好叠加资金面进一步收敛,前一交易日债市日内走弱,各期限信用债收益率上行1-2个基点,Wind数据显示,前一交易日银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1302只,总成交金额1067.06亿元。其中549只信用债上涨,103只信用债持平,617只信用债下跌。
地产债多数下跌,“21复地01”跌超15%,“20世茂G4”、“15远洋05”、“15世茂02”和“20碧地02”跌超7%;“20世茂03”涨超4%,“20龙控01”、“20融创02”涨超3%。
中债各期限中短期票据收益率较上日上行1-2个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行1.34个基点报2.074%;3年期收益率上行1.19个基点报2.5873%;5年期收益率上行0.92个基点报2.9526%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行1.34个基点报2.2016%;3年期收益率上行2.19个基点报2.7658%;5年期收益率上行0.92个基点报3.1762%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行1.34个基点报2.2816%;3年期收益率上行1.19个基点报2.9358%;5年期收益率上行0.92个基点报3.6662%
从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交463只,总金额为484.38亿元。此外,1-3年期共成交551只,总成交金额为368.2亿元;3-5年期共成交255只,总成交金额为175.76亿元;5年期以上共成交33只,总成交金额为38.71亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交439只,总金额为271.45亿元。此外,AA+级信用债共成交169只,总成交金额为101亿元;AA级信用债共成交77只,总成交金额为26.67亿元;A-1级信用债共成交12只,总成交金额为9.87亿元;AA-级信用债共成交4只,总成交金额为0.06亿元。
中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.66个基点至19.39BP;AA+级信用利差收窄0.66个基点至32.15BP;AA级信用利差收窄0.66个基点至40.15BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.59个基点至24.05BP;AA+级信用利差走阔0.41个基点至41.9BP;AA级信用利差收窄0.59个基点至58.9BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.1个基点至40.11BP;AA+级信用利差走阔0.1个基点至62.47BP;AA级信用利差走阔0.1个基点至111.47BP。
9月16日成交活跃券:“22中车SCP005”、“22招港02”、“22泰达投资SCP009”、“22苏交通MTN006”、“22中化股SCP015”成交额位列前五,分别为17.99亿元、12亿元、12亿元、10.7亿元、10.49亿元。
9月16日涨幅超2%的信用债前三:“20金地MTN002”、“20世茂03”、“20复星03”涨幅位居前三,分别涨5.64%、4.17%、4.03%,分别成交421.5万元、115万元、4166.68万元。
高收益债:共74只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G4”、“15世茂02”、“18龙控05”收益率位列前三,分别为10320.14%、3338.13%、1677.86%,三只债分别成交39.36万元、65.57万元、1849.41万元。共56只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“16六盘水住投债”、“20新控04”、“16渤水产”收益率位列前三,分别为14.79%、14.44%、14.26%,三只债分别成交2702.85万元、499.1万元、57.96万元。
城投债:各期限城投债收益率较上日多数上行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行0.53个基点报2.0482%;3年期收益率上行1.03个基点报2.5793%;5年期收益率上行1.33个基点报2.9791%。AA+级城投债中,1年期收益率下行0.47个基点报2.1546%;3年期收益率上行0.03个基点报2.7087%;5年期收益率上行1.33个基点报3.1694%。AA级城投债中,1年期收益率下行0.47个基点报2.2346%;3年期收益率上行0.03个基点报2.8437%;5年期收益率上行1.33个基点报3.3844%。
美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数回升,地产板块收益率上行983bps,金融板块收益率下行16bps。能源板块价格上行,中国石油化工股份SINOPC 4.25 04/24/43 上涨2.163pt至88.758。
兴证固收指出,本周债市出现调整,无风险利率有所上行,信用债收益率也整体上行,信用利差大多被动收窄,1年期和3年期中短端信用债更具抗跌性。当前信用利差、等级利差吸引力下降,高等级信用债拉久期或是当下更好的选择。
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