债市重大事件

　　PART1.

　　每日要闻

　　1.商务部周四（22日）召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人束珏婷介绍，2022年1-8月，我国对外非金融类直接投资4927.6亿元人民币，同比增长7.2％（折合751.1亿美元，同比增长5.8％）。

　　2.央行公众号21日发布题为《回归本源 全面提升金融服务实体经济效率和水平》的文章。其中提到，2022年8月末，企业贷款平均利率4.05％，为有统计以来最低值。

　　3.美国联邦储备委员会21日宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到3％至3.25％之间。这是美联储连续第三次加息75个基点。

　　PART2.

　　因交易异常引起的停牌事件

　　PART3.

　　取消发行&；发行失败事件

　　央行动态

　　央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月22日人民银行开展20亿元7天期和160亿元14天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.00％和2.15％；此外9月22日有20亿元7天期逆回购到期，市场净投放量160亿元。

　　未来5个交易日，共有100亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

　　一级市场（9月23日）

　　PART1.

　　发行与到期预告

　　9月23日预计共发行债券83只，发行量2799.6亿（不含同业存单）。

　　在利率债方面，国债发行3只，共1700.0亿；政策性银行债发行4只，共120.0亿；地方政府债发行3只，共183.0亿。

　　在信用债方面，金融机构债发行4只，共90.0亿；短融发行9只，共52.1亿；中票发行13只，共323.0亿元；公司债发行25只，共171.5亿；企业债发行5只，共42.4亿；资产支持证券发行14只，共61.4亿。

　　可转债发行3只，共56.2亿。

　　各类型债券发行只数占比情况

　　9月23日到期债券共178只，到期额1332.54亿元。其中，回售债券6只，到期额69.5亿；赎回债券1只，到期额30.0亿；到期偿付债券171只，到期额1233.04亿。

　　未来3月债券偿还情况统计

　　PART2.

　　特色新债介绍

　　【利率债】

　　【地方政府债】

　　9月23日，预计两个省市将发行地方政府债3只，发行额183.0亿。其中，一般债券1只，发行额55.2亿；再融资一般债券1只，发行额41.7亿；再融资专项债券1只，发行额86.1亿。

　　分地区来看，重庆发行地方政府债1只，发行额55.2亿；陕西发行地方政府债2只，发行额127.8亿。

　　【同业存单】

　　同业存单方面，9月23日计划发行766.8亿，到期468.6亿，发行额前五分别是：22中信银行CD120、22江苏银行CD153、22上海银行CD166、22光大银行CD172、22徽商银行CD120。

　　其中，1M发行债券14只，共107.3亿；3M发行债券16只，共67.8亿；6M发行债券13只，共61.9亿；9M发行债券15只，共127.9亿；1Y发行债券30只，共401.9亿。

　　从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券62只，共711.1亿；发行主体评级为AA+的发行债券9只，共15.5亿；发行主体评级为AA的发行债券10只，共31.0亿。

　　【非金信用债】

　　9月23日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）66只，共650.4亿。

　　各类型非金信用债发行额占比情况

　　重要债券一览表

　　二级市场（9月22日）

　　截至9月22日，与上一个交易日相比：

　　国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.6750％，上行0.90BP。国开债方面，10年国开活跃券报2.7950％，上行0.50BP。

　　国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.460，跌0.02％；5年期国债期货主力合约报101.920，与前一交易日持平；2年期国债期货主力合约收盘报101.235，涨0.02％。

　　信用债方面，截至9月22日17:00，交易所成交量前三的债券为：20东林G1、22润置11、22润置10；交易所涨幅前三的债券为：20世茂G4、20恒大01、17国盛金。

　　货币市场与收益率曲线（9月22日）

　　各期限中债国开债到期收益率走势

　　各期限中债国债到期收益率走势

　　9月22日，中债10年国债收益率报2.6501％，上行0.50BP；9月21日美国十年国债收益率报3.5100％，下行6.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现小阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

　　10年期中美国债到期收益率走势

　　中债5年中短期票据（AAA）收益率报2.9450％，下行1.09BP；中债5年城投债（AAA）收益率报2.9699％， 下行0.38BP。

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　市场预报

　　1.9月27日：工业企业利润数据。

　　2.9月30日：制造业、非制造业PMI数据。

　　可转债打新