债市重大事件

PART1.

　　每日要闻

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

　　1.8月份，债券市场共发行各类债券52821.3亿元。国债发行10381.0亿元，地方政府债券发行3909.4亿元，金融债券发行10289.6亿元，公司信用类债券1发行12404.4亿元，信贷资产支持证券发行331.5亿元，同业存单发行15091.9亿元。（信息来源：央行官网）

　　2.香港金管局跟随美联储加息，将基准利率上调75个基点至3.5％。（信息来源：每日经济新闻）

PART2.

　　违约&；；展期事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

　　【9月23日，恒大地产集团有限公司宣称，对“20恒大04”展期。本期债券于2020年9月23日至2022年9月22日期间的利息支付时间，调整至2023年3月23日完成支付。】

　　【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

PART3.

　　取消发行事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

　　央行动态

　　央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月23日人民银行开展20亿元7天期和210亿元14天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.00％和2.15％；此外9月23日有20亿元7天期逆回购到期，市场净投放量210亿元。

　　未来5个交易日，共有100亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

　　一级市场（9月26日）

PART1.

　　发行与到期预告

　　9月26日预计共发行债券64只，发行量887.1亿（不含同业存单）。

　　在利率债方面，政策性银行债发行3只，共160.0亿；地方政府债发行4只，共157.2亿。

　　在信用债方面，金融机构债发行4只，共133.0亿；短融发行17只，共129.0亿；中票发行17只，共129.0亿元；公司债发行11只，共78.4亿；资产支持证券发行6只，共31.5亿。

　　可转债发行1只，共19.7亿；可交换债发行1只，共4.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

　　9月26日到期债券共188只，到期额2235.72亿元。其中，回售债券3只，到期额33.0亿；赎回债券2只，到期额12.0亿；到期偿付债券183只，到期额2190.72亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

　　特色新债介绍

【利率债】

　　【地方政府债】

　　9月26日，预计两个省市将发行地方政府债4只，发行额157.2亿。其中，一般债券1只，发行额25.8亿；再融资一般债券1只，发行额64.4亿；再融资专项债券2只，发行额67.0亿。

　　分地区来看，山东发行地方政府债2只，发行额35.8亿；四川发行地方政府债2只，发行额121.4亿。

　　【同业存单】

　　同业存单方面，9月26日计划发行603.7亿，到期612.5亿，发行额前五分别是：22兴业银行CD286、22兴业银行CD287、22上海银行CD167、22农业银行CD095、22渤海银行CD351。

　　其中，1M发行债券17只，共107.5亿；3M发行债券23只，共72.6亿；6M发行债券17只，共73.9亿；9M发行债券11只，共116.7亿；1Y发行债券38只，共233.0亿。

　　从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券57只，共431.5亿；发行主体评级为AA+的发行债券27只，共96.6亿；发行主体评级为AA的发行债券12只，共26.5亿。

　　【非金信用债】

　　9月26日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）51只，共413.2亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

　　二级市场（9月23日）

　　截至9月23日，与上一个交易日相比：

　　国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.6975％，上行2.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.8200％，上行2.40BP。

　　国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.275，跌0.19％；5年期国债期货主力合约报101.280，跌0.10％；2年期国债期货主力合约收盘报101.205，跌0.03％。

　　信用债方面，截至9月23日17:00，交易所成交量前三的债券为：19投资01、22昌投01、21青莱D1；交易所涨幅前三的债券为：20恒大01、15世茂02、17国盛金。

　　货币市场与收益率曲线（9月23日）

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

　　9月23日，中债10年国债收益率报2.6802％，上行3.01BP；9月22日美国十年国债收益率报3.7000％，上行19.0BP.近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

　　中债5年中短期票据（AAA）收益率报2.9102％，下行3.48BP；中债5年城投债（AAA）收益率报2.9697％， 下行0.02BP。

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　市场预报

　　1.9月27日：工业企业利润数据。

　　2.9月30日：制造业、非制造业PMI数据。

　　可转债打新