债市重大事件

　　PART1.

　　每日要闻

　　【 9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。 】

　　1.据中国 进出口 银行 消息，进出口银行近日在银行间债券市场成功发行三期人民币金融债券共计200亿元，进出口银行人民币金融债券累计发行量突破10万亿元。 （信息来源：财联社）

　　2.德国经济机构预计2022年德国 GDP 增长1.4％（此前预期为2.7％），2023年为-0.4％（此前预期为+3.1％），2024年为1.9％。（信息来源：财联社）

　　PART2.

　　取消发行事件

　　【 9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。 】

　　央行动态

　　央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月29日人民银行开展1050亿元7天期和770亿元14天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.00％和2.15％；此外9月29日有20亿元7天期逆回购到期，市场净投放量1800亿元。

　　未来5个交易日，共有3950亿元7天期逆回购和2450亿元14天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

　　一级市场（9月30日）

　　PART1.

　　发行与到期预告

　　9月30日预计共发行债券28只，发行量274.0亿（不含同业存单）。

　　在利率债方面，地方政府债发行2只，共106.16亿。

　　在信用债方面，金融机构债发行1只，共10.0亿；短融发行10只，共83.0亿；公司债发行1只，共3.0亿；企业债发行1只，共20.5亿；资产支持证券发行13只，共51.4亿。

　　各类型债券发行只数占比情况

　　9月30日到期债券共201只，到期额1367.83亿元。其中，回售债券1只，到期额10.0亿；到期偿付债券200只，到期额1357.83亿。

　　未来3月债券偿还情况统计

　　PART2.

　　特色新债介绍

　　【地方政府债】

　　9月30日，预计江西将发行地方政府债2只，发行额106.1亿。其中，再融资一般债券发行1只，发行额65.2亿；再融资专项债发行1只，发行额40.9亿元。

　　【同业存单】

　　同业存单方面，9月30日计划发行45.3亿，到期783.3亿，发行额前五分别是：22上海银行CD169、22廊坊银行CD752、22哈尔滨银行CD285、22大连银行CD260、22广东华兴银行CD274。

　　其中，1M发行债券2只，共23.8亿；3M发行债券1只，共1.0亿；6M发行债券4只，共9.0亿；9M发行债券1只，共0.5亿；1Y发行债券4只，共11.0亿。

　　从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券5只，共28.8亿；发行主体评级为AA+的发行债券7只，共16.5亿。

　　【非金信用债】

　　9月30日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）25只，共157.9亿。

　　各类型非金信用债发行额占比情况

　　重要债券一览表

　　二级市场（9月29日）

　　截至9月29日，与上一个交易日相比：

　　国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.7250％，上行1.00BP。国开债方面，10年国开活跃券报2.8950％，上行2.75BP。

　　国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.625，跌0.24％；5年期国债期货主力合约报101.415，跌0.13％；2年期国债期货主力合约收盘报101.030，跌0.05％。

　　信用债方面，截至9月29日17:00，交易所成交量前三的债券为：20济宁01、22天山01、22光大Y1；交易所涨幅前三的债券为：19甘公02、18远洋01、17红星02。

　　货币市场与收益率曲线（9月29日）

　　各期限中债国开债到期收益率走势

　　各期限中债国债到期收益率走势

　　9月29日，中债10年国债收益率报2.7501％，上行1.0BP；9月28日美国十年国债收益率报3.7200％，下行25.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

　　10年期中美国债到期收益率走势

　　中债5年中短期票据（AAA）收益率报2.9817％，上行0.97BP；中债5年城投债（AAA）收益率报3.0218％， 上行0.97BP。

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　市场预报

　　1.9月30日：制造业、非制造业PMI数据。

　　2.10月4日：澳洲联储议息会议。

　　3.10月5日：新西兰联储议息会议。