9月央行共开展4000亿元中期借贷便利操作 本周3570亿元逆回购到期

  债市重大事件

  PART1.

  每日要闻

  【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】

  1.据人民银行10月8日消息,2022年9月,为维护银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共4000亿元,期限1年,利率为2.75%,较上月持平。期末中期借贷便利余额为45500亿元。(信息来源:上证报)

  2.国家外汇管理局国际收支司发布《持续提升企业汇率风险管理能力》文章称,将督促金融机构优化企业汇率避险服务,提升企业汇率避险服务的主动性和专业水平;支持条件具备的地方复制推广减费让利成功模式,合力降低中小微企业汇率避险成本;加大与相关部门的合作宣传和培训,推动“汇率避险知识进企业”,不断提升企业汇率风险中性意识,为企业建立行之有效的汇率风险管理机制提供帮助。(信息来源:财联社)

  央行动态

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月9日人民银行开展20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.00%,市场净投放量20亿元。

  未来5个交易日,共有3570亿元14天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

  一级市场(10月10日)

  PART1.

  发行与到期预告

  10月10日预计共发行债券53只,发行量1294.3亿(不含同业存单)。

  在利率债方面,国债发行2只,共400.0亿;政策性银行债发行2只,共180.0亿;地方政府债发行14只,共355.5亿。

  在信用债方面,短融发行21只,共220.5亿;中票发行12只,共133.0亿;企业债发行2只,共5.3亿。

  各类型债券发行只数占比情况

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  10月10日到期债券共53只,到期额1673.73亿元,均为到期偿付债券。

  未来3月债券偿还情况统计

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  PART2.

  特色新债介绍

  【利率债】

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  【地方政府债】

  10月10日,预计3个省份将发行地方政府债14只,发行额355.5亿。其中,再融资一般债券发行5只,发行额93.3亿;再融资专项债发行4只,发行额47.2亿元;专项债券发行5只,发行额215.0亿。

  分省份来看,宁夏发行地方政府债2只,发行额27.7亿;天津发行地方政府债3只,发行额29.5亿元;广东发行地方政府债9只,发行额298.3亿。

  【同业存单】

  同业存单方面,10月10日计划发行257.7亿,到期21.6亿,发行额前五分别是:22兴业银行CD295、22上海银行CD172、22晋商银行CD102、22浙江泰隆商行CD071、22南京银行CD210。

  其中,1M发行债券14只,共67.9亿;3M发行债券9只,共10.7亿;6M发行债券12只,共15.2亿;9M发行债券9只,共24.5亿;1Y发行债券30只,共139.4亿。

  从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券32只,共176.1亿;发行主体评级为AA+的发行债券22只,共59.1亿;发行主体评级为AA的发行债券9只,共7.0亿。

  【非金信用债】

  10月10日预计发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)35只,共358.8亿。

  各类型非金信用债发行额占比情况

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  重要债券一览表

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  二级市场(10月9日)

  截至10月9日,与上一个交易日相比:

  国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.7450%,下行1.75BP。国开债方面,10年国开活跃券报2.9250%,下行0.50BP。

  货币市场与收益率曲线(10月9日)

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  各期限中债国开债到期收益率走势

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  各期限中债国债到期收益率走势

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  中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9873%,上行0.97BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.0383%, 下行0.63BP。

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  注:信用利差以国开债收益率为基准

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  注:信用利差以国开债收益率为基准

  市场预报

  1.10月14日:CPI、PPI数据。

  2.10月18日:工业增加值、社会消费品零售总额、房地产开发和销售月度报告等数据。

  3.10月19日:70个大中城市住宅销售价格月度报告。

关键词阅读:中期借贷便利

责任编辑:李欣 RF12607
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