债市重大事件

　　PART1.

　　每日要闻

　　【 9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。 】

　　1.近日，进出口银行在银行间债券市场成功发行三期人民币金融债券共计200亿元。至此，进出口银行人民币金融债券累计发行量突破10万亿元。据了解，进出口银行深耕债券市场，年发债量由17亿元稳健增长至1.6万亿元，先后发行市场首单政策性银行永续债、首单政策性绿色金融债、首单以DR007为基准的浮息债，积极引导金融资源流向实体经济重点领域和薄弱环节，累计向外贸产业、先进制造业等实体经济领域投放信贷15.9万亿元。（信息来源：金融时报）

　　2.当地时间10日，英国央行宣布将推出新的措施稳定当地金融市场，预计当天将购买高达100亿英镑（约合800亿元人民币）的政府债券。 此前，由于政府推出的“迷你预算”引发了金融市场的剧烈震荡，英镑对美元汇率一度跌至近期新低， 养老金 市场接近崩溃。为此，英国央行紧急干预，决定购买政府债券释放流动性以消除金融风险。预计此次购债计划将于10月14日结束。（信息来源：央视新闻）

　　PART2.

　　取消发行&发行失败事件

　　【 9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。 】

　　央行动态

　　央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月10日人民银行开展20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率为2.00％；此外10月10日有930亿元14天期逆回购到期，市场净回笼量910亿元。

　　未来5个交易日，共有210亿元7天期逆回购、2640亿元14天期逆回购和5000亿元12月期中期借贷便利到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

　　一级市场（10月11日）

　　PART1.

　　发行与到期预告

　　10月11日预计共发行债券82只，发行量1472.4亿（不含同业存单）。

　　在利率债方面，政策性银行债发行6只，共355.0亿；地方政府债发行8只，共425.4亿。

　　在信用债方面，金融机构债发行1只，共1.0亿；短融发行32只，共276.3亿；中票发行8只，共119.4亿；公司债发行20只，共145.1亿；企业债发行2只，共18.0亿；资产支持证券发行2只，共79.6亿。

　　可转债发行3只，共52.6亿。

　　各类型债券发行只数占比情况

　　10月11日到期债券共162只，到期额890.59亿元。其中，回售债券1只，到期额25.0亿；到期偿付债券161只，到期额865.59亿。

　　未来3月债券偿还情况统计

　　PART2.

　　特色新债介绍

　　【利率债】

　　【地方政府债】

　　10月11日，预计3个省市将发行地方政府债8只，发行额425.4亿。其中，一般债券1只，发行额26.9亿；专项债券4只，发行额127.0亿；再融资一般债券发行2只，发行额224.0亿；再融资专项债发行1只，发行额47.5亿。

　　分地区来看，内蒙古发行地方政府债3只，发行额176.0亿；湖南发行地方政府债1只，发行额122.4亿；广西发行地方政府债4只，发行额127.0亿。

　　【同业存单】

　　同业存单方面，10月11日计划发行839.8亿，到期438.0亿，发行额前五分别是：22兴业银行CD298、22交通银行CD207、22中国银行CD037、22浦发银行CD160、22招商银行CD034。

　　其中，1M发行债券15只，共64.2亿；3M发行债券17只，共60.4亿；6M发行债券20只，共57.1亿；9M发行债券12只，共28.8亿；1Y发行债券37只，共629.3亿。

　　从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券46只，共709.0亿；发行主体评级为AA+的发行债券31只，共93.2亿；发行主体评级为AA的发行债券16只，共20.7亿。

　　【非金信用债】

　　10月11日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）64只，共638.4亿。

　　各类型非金信用债发行额占比情况

　　重要债券一览表

　　二级市场（10月10日）

　　截至10月10日，与上一个交易日相比：

　　国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.7390％，下行0.60BP。国开债方面，10年国开活跃券报2.9010％，下行0.15BP。

　　国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.890，涨0.29％；5年期国债期货主力合约报101.635，涨0.21％；2年期国债期货主力合约收盘报101.180，涨0.13％。

　　信用债方面，截至10月10日17:30，交易所成交量前三的债券为：22龙建01、21金街03、22南网01；交易所涨幅前三的债券为：15世茂02、17金玛04、17汉柏S2。

　　货币市场与收益率曲线（10月10日）

　　各期限中债国开债到期收益率走势

　　各期限中债国债到期收益率走势

　　中债5年中短期票据（AAA）收益率报2.9831％，下行0.42BP；中债5年城投债（AAA）收益率报3.0061％， 下行3.22BP。

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　市场预报

　　1.10月14日：CPI、PPI数据。

　　2.10月18日：工业增加值、社会消费品零售总额、房地产开发和销售月度报告等数据。

　　3.10月19日：70个大中城市住宅销售价格月度报告。

　　可转债打新