债市重大事件
PART1.
每日要闻
【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】
1.国家统计局网站10月11日消息,国家统计局发布党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示,2021年全国居民人均可支配收入35128元,比2012年的16510元增加18618元,累计名义增长112.8%,年均名义增长8.8%,扣除价格因素,累计实际增长78.0%,年均实际增长6.6%。居民收入增长与经济增长基本同步,2013—2021年居民人均可支配收入年均实际增速快于人均 国内生产总值 增速0.5个百分点。(信息来源:界面新闻)
2.中国人民银行与欧洲中央银行续签了双边本币互换协议,互换规模保持不变,为3500亿元人民币/450亿欧元,协议有效期3年。中国人民银行表示,中欧双边本币互换协议再次续签,有助于进一步深化双方金融合作,促进双边贸易和投资便利化,维护金融市场稳定。(信息来源:人民网)
PART2.
取消发行&;发行失败事件
【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】
央行动态
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月11日人民银行开展20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.00%;此外10月11日有620亿元14天期逆回购到期,市场净回笼量600亿元。
未来5个交易日,共有230亿元7天期逆回购、2020亿元14天期逆回购和5000亿元12月期中期借贷便利到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。
一级市场(10月12日)
PART1.
发行与到期预告
10月12日预计共发行债券73只,发行量2746.7亿(不含同业存单)。
在利率债方面,国债发行4只,共1740.0亿;政策性银行债发行3只,共260.0亿;地方政府债发行6只,共93.9亿。
在信用债方面,金融机构债发行3只,共95.0亿;短融发行12只,共180.5亿;中票发行20只,共173.2亿;公司债发行18只,共134.0亿;企业债发行2只,共32.0亿;资产支持证券发行5只,共38.1亿。
各类型债券发行只数占比情况
10月12日到期债券共151只,到期额980.34亿元。其中,赎回债券1只,到期额25.0亿;到期偿付债券150只,到期额955.34亿。
未来3月债券偿还情况统计
PART2.
特色新债介绍
【利率债】
【地方政府债】
10月12日,预计湖北将发行地方政府债6只,发行额93.9亿,均为再融资专项债券。
【同业存单】
同业存单方面,10月12日计划发行353.8亿,到期373.5亿,发行额前五分别是:22中国银行CD038、22建设银行CD156、22北京银行CD145、22浦发银行CD161、22昆仑银行CD043。
其中,1M发行债券14只,共29.4亿;3M发行债券10只,共66.4亿;6M发行债券11只,共17.3亿;9M发行债券11只,共16.3亿;1Y发行债券27只,共224.4亿。
从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券43只,共282.5亿;发行主体评级为AA+的发行债券19只,共51.9亿;发行主体评级为AA的发行债券6只,共9.9亿。
【非金信用债】
10月12日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)57只,共557.8亿。
各类型非金信用债发行额占比情况
重要债券一览表
二级市场(10月11日)
截至10月11日,与上一个交易日相比:
国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.7425%,下行0.25BP。国开债方面,10年国开活跃券报2.9075%,上行0.50BP。
国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报100.865,涨0.01%;5年期国债期货主力合约报101.580,跌0.02%;2年期国债期货主力合约收盘报101.145,跌0.01%。
信用债方面,截至10月11日17:30,交易所成交量前三的债券为:21武侯02、22广铁G2、22龙建01;交易所涨幅前三的债券为:15世茂02、18龙控05、15合景02。
货币市场与收益率曲线(10月11日)
各期限中债国开债到期收益率走势
各期限中债国债到期收益率走势
中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9758%,下行0.73BP;中债5年城投债(AAA)收益率报2.9863%, 下行1.98BP。
注:信用利差以国开债收益率为基准
注:信用利差以国开债收益率为基准
市场预报
1.10月14日:CPI、PPI数据。
2.10月18日:工业增加值、社会消费品零售总额、房地产开发和销售月度报告等数据。
3.10月19日:70个大中城市住宅销售价格月度报告。
关键词阅读:央行





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