债市重大事件

　　PART1.

　　每日要闻

　　【 9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。 】

　　1.加拿大银行（央行）当地时间10月26日宣布，将基准利率提高50个基点，达到3.75％。该基准利率已达加拿大2008年以来的最高值。

　　2.据国家统计局网站10月27日消息，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元，同比下降2.3％。1—9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额20947.9亿元，同比增长3.8％；股份制企业实现利润总额45593.4亿元，下降0.4％；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元，下降9.3％；私营企业实现利润总额17005.0亿元，下降8.1％。

　　PART2.

　　因交易异常引起的停牌事件

　　【 9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。 】

　　PART3.

　　取消发行&；发行失败事件

　　【 9月22日，

　　央行动态

　　央行公告称，为维护月末流动性平稳，10月27日人民银行开展2400亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率为2.00％；此外10月27日有20亿元7天期逆回购到期，市场净投放量2380亿。

　　未来5个交易日，共有7620亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

　　一级市场（10月28日）

　　PART1.

　　发行与到期预告

　　10月28日预计共发行债券97只，发行量1958.2亿（不含同业存单）。

　　在利率债方面，政策性银行债发行3只，共130.0亿；地方政府债发行33只，共983.2亿。

　　在信用债方面，金融机构债发行4只，共118.0亿；短融发行19只，共315.0亿；中票发行8只，共241.5亿；公司债发行20只，共123.6亿；企业债发行1只，共3.0亿；资产支持证券发行9只，共43.9亿。

　　各类型债券发行只数占比情况

　　10月28日到期债券共248只，到期额4331.89亿元。其中，赎回债券5只，到期额92.0亿；回售债券7只，到期额84.25亿，到期偿付债券236只，到期额4155.64亿。

　　未来3月债券偿还情况统计

　　PART2.

　　特色新债介绍

　　【利率债】

　　【地方政府债】

　　10月28日，预计4个省市将发行地方政府债33只，发行额983.2亿。其中，一般债券1只，发行额50.7亿；专项债券28只，发行额703.9亿；再融资一般债券3只，发行额172.2亿；再融资专项债券1只，发行额56.4亿。

　　分地区来看，河南发行地方政府债12只，发行额481.2亿；山西发行地方政府债8只，发行额205.1亿；内蒙古发行地方政府债3只，发行额55.0亿；湖北发行地方政府债10只，发行额241.9亿。

　　【同业存单】

　　同业存单方面，10月28日计划发行914.6亿，到期1882.8亿，发行额前五分别是：22兴业银行CD324、22交通银行CD215、22浦发银行CD167、22北京银行CD154、22杭州银行CD288。

　　其中，1M发行债券22只，共119.5亿；3M发行债券28只，共112.0亿；6M发行债券11只，共28.7亿；9M发行债券17只，共69.8亿；1Y发行债券43只，共584.6亿。

　　从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券68只，共746.3亿；发行主体评级为AA+的发行债券39只，共155.0亿；发行主体评级为AA的发行债券9只，共5.9亿。

　　【非金信用债】

　　10月28日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）57只，共727.0亿。

　　各类型非金信用债发行额占比情况

　　重要债券一览表

　　二级市场（10月27日）

　　截至10月27日，与上一个交易日相比：

　　国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.6975％，下行0.75BP。国开债方面，10年国开活跃券报2.8575％，与前一交易日持平。

　　国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.540，涨0.17％；5年期国债期货主力合约报102.020，涨0.12％；2年期国债期货主力合约收盘报101.310，涨0.04％。

　　信用债方面，截至10月27日17:30，交易所成交量前三的债券为：21交通01、21南网02、22川能02；交易所涨幅前三的债券为：16腾越02、19碧地02、18远洋01。

　　货币市场与收益率曲线（10月27日）

　　各期限中债国开债到期收益率走势

　　各期限中债国债到期收益率走势

　　10月27日，中债10年国债收益率报2.6953％，下行0.72BP；10月26日美国十年国债收益率报4.0400％，下行6.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

　　10年期中美国债到期收益率走势

　　中债5年中短期票据（AAA）收益率报2.9119％，下行0.47BP；中债5年城投债（AAA）收益率报2.9497％，下行1.19BP。

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　市场预报

　　1.10月28日：日本央行议息会议。

　　2.10月31日：制造业、非制造业PMI数据。