各期限收益率集体上行,3年期上行2.05个基点

  财联社11月29日讯(编辑 毛乐彤)周一,降准消息对债市提振作用有限,各期限信用债收益率集体上行,3年期收益率上行2.05个基点。Wind数据显示,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1769只,总成交金额1401.38亿元。其中843只信用债上涨,87只信用债持平,798只信用债下跌。

  地产债涨跌不一,“21阳光城MTN001”跌逾91%,“20旭辉03”跌超41%,“20世茂04”跌超18%,“21碧地02”跌超9%,“21碧地03”跌超5%;涨幅方面,“20龙湖拓展MTN001B”、“21远洋控股PPN001”、“21金地MTN005”涨幅居前,分别涨161.23%、46.88%、35.04%,“20时代05”涨超16%,“15远洋03”涨超13%,“20世茂03”涨超10%,“21碧地04”涨超7%,“21碧地01”涨超6%。此外,“19贵安G1”跌超15%,“20柳控03”跌超5%。

  中债各期限中短期票据收益率均有所上行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行0.73个基点报2.6073%;3年期收益率上行2.05个基点报2.9619%;5年期收益率上行3.38个基点报3.2192%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行0.73个基点报2.805%;3年期收益率上行2.05个基点报3.2605%;5年期收益率上行3.38个基点报3.5226%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行0.73个基点报2.995%;3年期收益率上行2.05个基点报3.4705%;5年期收益率上行3.38个基点报3.8426%。

  中债各期限中短期票据信用利差较上日均有所收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄3.25个基点至33.51BP;AA+级信用利差收窄3.25个基点至53.28BP;AA级信用利差收窄3.25个基点至72.28BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.95个基点至37.38BP;AA+级信用利差收窄0.95个基点至67.24BP;AA级信用利差收窄0.95个基点至88.24BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.64个基点至41.69BP;AA+级信用利差收窄0.64个基点至72.03BP;AA级信用利差收窄0.64个基点至104.03BP。

  从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交659只,总金额为611.2亿元。此外,1-3年期共成交766只,总成交金额为571.71亿元;3-5年期共成交302只,总成交金额为188.96亿元;5年期以上共成交42只,总成交金额为29.51亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交569只,总金额为384.25亿元。此外,AA+级信用债共成交266只,总成交金额为155.05亿元;AA级信用债共成交84只,总成交金额为50.58亿元;A-1级信用债共成交2只,总成交金额为2.8亿元;AA-级信用债日内无成交。

  11月28日成交活跃券(成交金额超1亿元):其中“22鲁高速MTN008”、“22电网CP010”、“22蜀道投资MTN014”、“22中电投MTN035”、“22电网SCP012”成交额位列前五,分别为36.4亿元、30.23亿元、28.2亿元、15.5亿元、15.06亿元。

  高收益:75只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G1”、“20永煤PPN002”、“20阳城01”收益率位列前三,分别为1310.2%、363.48%、323.66%,三只债分别成交219.46万元、2569.92万元、5.53万元。77只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“20桂建工MTN001”、“20碧地01”、“16龙湖06”收益率位列前三,分别为14.79%、14.67%、14.44%,三只债分别成交1934.91万元、2759.3万元、1872.78万元。

  涨幅超2%的信用债: “20龙湖拓展MTN001B”、“21远洋控股PPN001”、“21金地MTN005”涨幅位居前三,分别涨161.23%、46.88%、35.04%,分别成交3872万元、1416.5万元、817.2万元。

  城投债:各期限城投债收益率较上日多数上行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行0.64个基点报2.6%;3年期收益率上行2.87个基点报2.916%;5年期收益率持平报3.2887%。AA+级城投债中,1年期收益率下行0.36个基点报2.816%;3年期收益率上行1.87个基点报3.2453%;5年期收益率上行2个基点报3.5388%。AA级城投债中,1年期收益率下行0.36个基点报3.036%;3年期收益率上行2.87个基点报3.5003%;5年期收益率上行3个基点报3.8638%。

  美元债:地产名字曲线保持上扬趋势,龙湖集团LNGFOR3.8501/13/32上涨4.703pt至63.271,LNGFOR3.37504/13/27上涨5.462pt至74.124;万科企业VNKRLE3.97511/09/27上涨4.699pt至79.996;高收益:碧桂园涨势末减,多笔价格重返50区间,COGARD5.62512/15/26上涨14.285pt至50.608,自6月末以来首次回至50以上;远洋集团SINOCE4.7508/05/29上涨7.767pt至31.149。

  民生证券表示,机构对于未来信用主体的状态仍存担忧,当前可选资产中很大占比是城投,然在监管趋严、土地财政持续承压、债务压力仍较高的状态下,风险偏好有所收缩,故而在这一次票息调整后吸引力凸显,高等级信用品种、尤其是短久期改善明显的同时,低等级主体仍在磨底过程中,情绪回暖还需时间,并且中枢可能有所抬升。

关键词阅读:各期限收益率

责任编辑:卢珊 RF10057
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