国债期货全线收跌,26只债券因交易异常停牌

1评论 2022-11-30 07:30:55 来源:东方财富Choice数据

  债市重大事件

  PART1.

  每日要闻

  【 9月22日,上海世茂股份(行情600823,诊股)有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】

  1.2022年1-10月民营房企的累计融资总额仅为2291亿元,同比减少68%,其中债券发行规模仅1376亿元,同比减少了58%。剔除因为交换要约而发行债券的企业之后,2022年1-10月发行新债券的民营房企仅有11家,发行新债券共约552亿元,其中发行量最多的是万科、龙湖、碧桂园、滨江、美的置业、旭辉以及新城,这些都是目前被首先认可的优质房企。可以预见的是,随着证监会股权融资调整优化5项措施落地,率先受益的依然还是这些优质房企,绝大多数民营房企依然还是要等待政策效果的传导。(信息来源:财联社)

  2.随着国债收益率大幅上升,2022-23财年上半年,日本央行所持政府债券遭受了创纪录的帐面浮亏。根据日本央行周一公布的4-9月上半财年收益报告,其日本政府债券未实现亏损为8749亿日元(64亿美元),这是自1998年有可比记录以来的最大损失。(信息来源:财联社)

  PART2.

  因交易异常引起的停牌事件

  【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】

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  PART3.

  取消发行&;发行失败事件

  【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】

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  央行动态

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年11月29日人民银行以利率招标方式开展了800亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%。同时,11月29日有20亿7天期逆回购到期,市场净投放量780亿元。

  未来5个交易日,共有1530亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

  一级市场(11月30日)

  PART1.

  发行与到期预告

  11月30日预计共发行债券41只,发行额1109.3亿(不含同业存单)。

  在利率债方面,国债发行1只,共621.2亿;政策性银行债发行3只,共180.0亿;地方政府债发行7只,共13.7亿。

  在信用债方面,短融发行12只,共126.7亿;中票发行10只,共89.7亿;公司债发行1只,共20.0亿;资产支持证券发行7只,共58.0亿。

  各类型债券发行只数占比情况

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  11月30日到期债券共173只,到期额1853.97亿元。其中,回售债券1只,到期额5.0亿;赎回债券1只,到期额15.0亿;到期偿付债券171,到期额1833.97亿。

  未来3月债券偿还情况统计

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  PART2.

  特色新债介绍

  【利率债】

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  【地方政府债】

  11月30日,预计宁夏将发行地方政府债7只,发行额13.7亿。其中,一般债券1只,发行额3.7亿;专项债券6只,发行额10.0亿。

  【同业存单】

  同业存单方面,11月30日计划发行447.5亿,到期1142.5亿,发行额前五分别是:22兴业银行(行情601166,诊股)CD369、22浦发银行(行情600000,诊股)CD187、22兴业银行CD371、22建设银行(行情601939,诊股)CD190、22民生银行(行情600016,诊股)CD520。

  其中,1M发行债券5只,共183.3亿;3M发行债券15只,共42.7亿;6M发行债券14只,共44.3亿;9M发行债券6只,共33.7亿;1Y发行债券17只,共143.5亿。

  从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券32只,共354.3亿;发行主体评级为AA+的发行债券17只,共50.7亿;发行主体评级为AA-的发行债券1只,共3.0亿;发行主体评级为AA的发行债券7只,共39.5亿。

  【非金信用债】

  11月30日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)30只,共294.4亿。

  各类型非金信用债发行额占比情况

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  重要债券一览表

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  二级市场(11月29日)

  截至11月29日,与上一个交易日相比:

  国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.8900%,上行2.50BP。国开债方面,10年国开活跃券报3.0075%,上行1.50BP。

  国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报99.200,跌0.37%;5年期国债期货主力合约报100.470,跌0.24%;2年期国债期货主力合约收盘报100.615,跌0.11%。

  信用债方面,截至11月29日17:00,交易所成交量前三的债券为:21高控05、20榕金01、21蛇口02;交易所涨幅前三的债券为:21青莱D1、19潍坊Y1、18国美01。

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  货币市场与收益率曲线(11月29日)

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  各期限中债国开债到期收益率走势

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  各期限中债国债到期收益率走势

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  11月29日,中债10年国债收益率报2.8800%,上行2.00BP;11月28日美国十年国债收益率报3.6900%,上行1.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。

  10年期中美国债到期收益率走势

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  中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.2773%,上行5.81BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.3685%,上行7.98BP。

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  注:信用利差以国开债收益率为基准

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  注:信用利差以国开债收益率为基准

  市场预报

  1.11月30日:制造业、非制造业PMI数据。

  2.12月6日:澳洲联储议息会议。

  3.12月7日:国家外汇储备数据、海关贸易数据、加拿大央行议息会议。

(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:国债期货

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