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金融界 > 债券频道 > 债券公告
鹏华永润一年定期开放债券:鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)下载
鹏华永润一年定期开放债券型

      证券投资基金更新的

       招募说明书摘要

      (2020 年第 1 号)




 基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

          2020 年 2 月 24 日
                                       重要提示


    本基金经 2019 年 1 月 15 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华永润一年定
期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册,进行募集。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、
流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承
担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金
产品资料概要。
    招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
    本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规
定的重大变更,即:(一)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更;(二)变更基金
简称(含场内简称)、基金代码(含场内代码);(三)变更基金管理人、基金托管人的
法定名称;(四)变更基金经理;(五)变更认购费、申购费、赎回费等费率;(六)其
他对投资者有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形,具体事项请参考基金
管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告,其他内容请以上一次更新
的招募说明书为准。


                              第一部分 基金管理人

    一、基金管理人概况
    1、名称:鹏华基金管理有限公司
    2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
    3、设立日期:1998 年 12 月 22 日
    4、法定代表人:何如
    5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
    6、电话:(0755)82021233        传真:(0755)82021155
    7、联系人:吕奇志
    8、注册资本:人民币 1.5 亿元
    9、股权结构:

                 出资人名称                出资额(万元)          出资比例
             国信证券股份有限公司               7,500                 50%

    意大利欧利盛资本资产管理股份公司
                                                7,350                 49%
      (Eurizon Capital SGR S.p.A.)

      深圳市北融信投资发展有限公司               150                  1%

                    总   计                     15,000               100%
    二、主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行
长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
    邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学
院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、
中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
    孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主
任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易
所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、
中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、
国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。
    周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华
为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金
地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副
总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总
部总经理。
    Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM
SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)
国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本
股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资
产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
    Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事
务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有
限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital
S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。
    史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副
教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会
经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
    张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃
省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政
策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记
结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算
有限责任公司监事长兼党委副书记。
    高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责
贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问
有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
    2、基金管理人监事会成员
    黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工
作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
    陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部
主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资
金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
    SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院
出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI
资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股
份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份
公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。
    于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律
师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部
总经理助理。
    郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金
事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有
限公司,现任登记结算部总经理。
    刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨
询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限
公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
    3、高级管理人员情况
    何如先生,董事长,简历同前。
    邓召明先生,董事,总裁,简历同前。
    高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国
际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经
理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公
司党委副书记、副总裁。
    邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科
员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实
业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委
员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、
督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所
长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司
信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国
证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处
长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记,督察长。
    韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、
全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固
定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
    4、本基金拟任基金经理
    刘涛先生,国籍中国,金融学硕士,6 年金融证券从业经验。2013 年 4 月加盟鹏华基金
管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员,现任固定收益部基金
经理。2016 年 05 月担任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016 年 05 月至 2018 年 08
月担任鹏华国企债债券基金基金经理, 2016 年 11 月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017
年 02 月至 2018 年 06 月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017 年 02 月至 2017 年 09 月担
任鹏华丰安债券基金基金经理,2017 年 02 月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2017 年 02
月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017 年 05 月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017
年 05 月担任鹏华普天债券基金基金经理,2018 年 03 月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,
2018 年 03 月至 2018 年 12 月担任鹏华实业债基金基金经理,2018 年 07 月担任鹏华尊悦发
起式定开债券基金基金经理,2018 年 10 月担任鹏华 3 个月中短债基金基金经理,2018 年
12 月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理。刘涛先生具备基金从业资格。
    5、投资决策委员会成员情况
    邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
    高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
    邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
    高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
    韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
    梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混
合、鹏华创新驱动混合基金基金经理。
    赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。
    6、上述人员之间不存在近亲属关系。



                                  第二部分 基金托管人

    一、基金托管人基本情况
    名称:中国工商银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
    成立时间:1984 年 1 月 1 日
    法定代表人:易会满
    注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
    联系电话:010-66105799
    联系人:郭明
    二、主要人员情况
    截至 2018 年 9 月,中国工商银行资产托管部共有员工 212 人,平均年龄 33 岁,95%以
上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
    三、基金托管业务经营情况
    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范
的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资
产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产
品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化
的托管服务。截至 2018 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 899 只。自 2003 年以来,
中国工商银行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国
《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 57 项最佳托
管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续
认可和广泛好评。
    四、基金托管人的内部控制制度
    中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管
行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控
建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工 作,在积
极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完
善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、
2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施
是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)审阅后,2015 年、2016 年中国工商银
行资产托管部均通过 ISAE3402(原 SAS70)审阅,迄今已第十次获得无保留意见的控
制及有效性报告,表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方
面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经
与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、
常规化的内控工作手段。
    1、内部风险控制目标
    保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、
规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的
内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保
障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
    2、内部风险控制组织结构
    中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门
(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共
同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作
进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配
备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独
立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
    3、内部风险控制原则
    (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯
穿于托管业务经营管理活动的始终。
    (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督
制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位
和人员。
    (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内
控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
    (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和
其他委托资产的安全与完整。
    (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完
善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
    (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人
员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定
和执行部门。
    4、内部风险控制措施实施
    (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗
位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,
并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制
度和管理独立、网络独立。
    (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为中国工商银行托管业务政策和
策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资
产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促
职能管理部门改进。
    (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防
线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的
内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定
期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
       (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活
动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目
的。
       (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管
理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、
评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
       (6)数据安全控制。资产托管部通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
       (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、
应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练
更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现
在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个
小时内恢复业务。
       五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
       根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的托管协议和有关基金
法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的
核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金
申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、
合规性进行监督和核查,其中对基金的投资监督和检查自基金合同生效之日开始。基
金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法规规定
的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时
核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项
未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管
理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。基金托管人发现基金管理人有重大违规行
为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
                             第三部分 相关服务机构

   一、基金份额发售机构
   1、直销机构
   (1)鹏华基金管理有限公司直销中心
   办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
   联系电话:0755-82021233
   传真:0755-82021155
   联系人:吕奇志
   网址:www.phfund.com
   (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
   办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房
   联系电话:010-88082426
   传真:010-88082018
   联系人:张圆圆
   (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
   办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室
   联系电话:021-68876878
   传真:021-68876821
   联系人:李化怡
   (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
   办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室
   联系电话:027-85557881
   传真:027-85557973
   联系人:祁明兵
   (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
   办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
   联系电话:020-38927993
   传真:020-38927990
   联系人:周樱
   2、其他销售机构
   具体名单详见本基金份额发售公告。
   基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人:何如
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话:(0755)82021877
传真:(0755)82021165
联系人:范伟强
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
联系电话:021-31358666
传真:021-31358666
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:魏佳亮
经办会计师:许康玮、陈熹


                           第四部分 基金的名称

本基金名称:鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金


                       第五部分 基金运作方式及类型

契约型开放式,债券型基金
                           第六部分 基金的投资目标

    在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业
绩比较基准的收益。


                           第七部分 基金的投资方向

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债)、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转
换债券、可交换债券。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;但在开放期
开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内,本基金债券资产的投资比例不受上述
比例限制。
    开放期内每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留
的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内
本基金不受上述 5%的限制,但封闭期内每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。


                           第八部分 基金的投资策略

    1、债券投资策略
    本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策
略、信用策略等积极投资策略。
    (1)久期策略
    久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的
组合久期管理策略。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,
以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久
期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。
    (2)收益率曲线策略
    收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合
长、中、短期债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或
梯形策略构造组合,并进行动态调整。
    (3)骑乘策略
    本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组
合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入
期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限
的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;
即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。
    (4)息差策略
    本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是
指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆
放大债券投资的收益。
    (5)个券选择策略
    本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、
流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券
进行投资。
    (6)信用策略
    本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金主要关注信用债收益率受
信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略:
    1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债
券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确
定本基金信用债分行业投资比例。
    2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的
信用利差曲线对债券进行重新定价。
    本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用
利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
    2、资产支持证券的投资策略
    本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并
根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合
同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
    3、国债期货投资策略
    本基金根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,投资国债期货。
本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判
断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动
水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长
期稳定增值。


                         第九部分 基金的业绩比较基准

    本基金业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率
(税后)*20%
    中债综合财富(总值)指数是中债金融估值中心有限公司编制的综合反映境内人民币债
券市场价格走势情况的债券指数,指数样本主要包括国债、政策性银行债券、商业银行债券、
中期票据、短期融资券、企业债、公司债等。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述
业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。一年期定期存款基准利率是指中国人
民银行公布的金融机构一年期人民币存款基准利率。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人
协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金
份额持有人大会。


                         第十部分 基金的风险收益特征

    本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。



                         第十一部分 基金的费用与税收

    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认
证费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.70%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之
日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
    H=E×0.20%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日
起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
    上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、与基金销售有关的费用
1、申购费率
    本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费
率。
    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、
企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可
的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客
户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
    通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,
其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:
             申购金额 M(元)            一般申购费率           特定申购费率

                  M<100 万                  0.80%                  0.32%

             100 万≤ M <300 万             0.40%                  0.12%

             300 万≤ M <500 万             0.10%                  0.03%
                 M≥ 500 万              每笔 1000 元           每笔 1000 元

    本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申
购,适用费率按单笔分别计算。
    申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。
    2、赎回费率
    本基金的赎回费率如下表所示:

                持有期限(Y)                    赎回费率

                    Y<7 天                          1.50%

                  7 天≤Y<30 天                      0.10%

                    Y≥30 天                            0

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费全额计入基金财产。
    五、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
    基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


                     第十二部分 对招募说明书更新部分的说明

    本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管
理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:


    1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。


    2、对涉及信息披露相关的内容进行了更新。


                                                            鹏华基金管理有限公司


                                                                   2020 年 2 月